基于极值理论的行业信用风险尾部相关分析的开题报告一、选题背景和研究意义：信用风险是商业银行资产负债表中的重要组成部分，是指在商业银行贷款业务中可能发生的客户违约风险。在处理信用风险时，关注的最重要的是它的“尾部风险”，即极端事件发生的概率和可能的损失。基于极值理论的尾部风险分析方法已被广泛应用于金融领域。在风险管理、资产定价、资产分配和条约制定等方面具有广泛应用。本研究旨在使用基于极值理论的方法来分析信用风险的尾部相关性，了解不同行业或不同风险等级的信用风险的尾部相关性差异，对银行风险管理和贷款业务风险定价具有重要意义。二、研究内容和方法：1.研究内容(1)了解极值理论的基本概念和原理；(2)探究不同行业的信用风险尾部相关性的差异，了解不同行业的风险特征；(3)研究不同风险等级的信用风险尾部相关性的差异，为探究不同等级风险的风险特征提供基础；(4)以实际数据为基础，运用相关数学方法测算不同行业和不同等级风险的尾部相关系数。2.研究方法(1)文献研究法：对国内外风险管理、极值理论、信用风险等方面的文献进行搜集和综述，收集行业风险相关数据。(2)统计学方法：采用极值理论中的极端值统计方法，如极小值、极大值和极差等方法，对数据进行分析和处理，计算尾部相关系数。(3)Excel、R或Python等软件：对数据进行收集、管理、处理和分析。三、研究预期成果：(1)通过极值理论的方法，分析不同行业或不同风险等级的信用风险的尾部相关性，探究风险特征差异。(2)为银行风险管理和贷款业务风险定价提供基础依据，增强对尾部风险的把握。(3)对银行信用风险管理和金融风险分析领域的研究提供新思路和新方法。四、进度安排：第一阶段：调研阶段（1-2周）收集相关文献资料，了解极值理论在金融领域的应用，并收集行业风险相关数据。第二阶段：数据处理（2-3周）将收集到的数据使用Excel、R或Python等软件进行处理，提取出所需数据，进行统计。第三阶段：分析与计算（3-4周）运用极偏值法或其他相关方法，分析不同行业或不同风险等级的信用风险的尾部相关性，计算相应的尾部相关系数。第四阶段：撰写论文（2-3周）根据研究结果撰写论文，包括研究背景、研究内容和方法、结果分析和讨论、结论等部分。五、存在的问题和解决方案：(1)数据收集困难：针对数据来源难以访问、数据空缺等问题，可通过使用互联网搜索引擎，联系行业协会和权威机构在线获取。(2)数据质量问题：在数据处理过程中，可能涉及到数据清洗、筛选、替换等问题。可使用Excel、R或Python等工具进行数据预处理，筛除缺失值、异常值等，提高数据质量。(3)研究设计难度：由于研究本身的复杂性和不确定性，需要充分了解极值理论的应用、对数据的深入分析和评估等。可通过充分的调研和文献综述，认真阅读相关文献，提升研究设计的合理性和可行性。六、参考文献：(1)龚建华，邱恒滨.中国煤炭企业信用风险尾部相关性研究[J].数字金融，2019(8):12-19.(2)邵奇，魏立，纪文斌.基于极值理论的信用风险尾部相关性分析[J].金融发展研究，2015(11):43-50.(3)梁宏业，邱立成，林春玲.P2P网贷平台信用风险尾部相关性分析[J].信贷市场，2019(1):51-59.