金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法1摇267金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法(中国银行业监督管理委员会令年第号)20111(中国银行业监督管理委员会年第号令颁布实施。根据年月日2004120061228中国银行业监督管理委员会第五十五次主席会议《关于修改掖金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法业的决定》修正。年,中国银行业监督管理委员会第次2011101主席会议《关于修改掖金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法业的决定》修订)第一章摇总摇摇则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务有效控制银行业金融机构衍生产品业摇,务风险根据中华人民共和国银行业监督管理法中华人民共和国商业银行法及,《》、《》其他有关法律法规制定本办法,。第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行城市信用合作社农摇、、村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行依法设立的金融资产管理公。司信托公司企业集团财务公司金融租赁公司以及经中国银行业监督管理委员会、、、,以下简称中国银监会批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务适用本(),办法。第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约其价值取决于一种或多种基础资产或摇,指数合约的基本种类包括远期期货掉期互换和期权衍生产品还包括具有远,、、()。期期货掉期互换和期权中一种或多种特征的混合金融工具、、()。第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类摇:一套期保值类衍生产品交易即银行业金融机构主动发起为规避自有资产负()。,、债的信用风险市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易此类交易需符合套期会计、。规定并划入银行账户管理,。二非套期保值类衍生产品交易即除套期保值类以外的衍生产品交易包括由客()。。户发起银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交,易相关风险而进行的交易银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买卖双边价;、格并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易以及银行业金融机构主动发起运用,;,自有资金根据对市场走势的判断以获利为目的进行的自营交易此类交易划入交易账,,。户管理。第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户银行业金融机摇。构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质其产品设计交易管理适用本办法客,、、,户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定对个人衍生产品交易的风。险评估和销售环节适用个人理财业务的相关规定。第六条银行业金融机构开办衍生产品交易业务应当经中国银监会批准接受中国摇,,金融机构管理卷:行政许可、市场准入1摇268银监会的监督与检查。获得衍生产品交易业务资格的银行业金融机构应当从事与其自身风险管理能力相适,应的业务活动。第七条银行业金融机构从事与外汇商品能源和股权有关的衍生产品交易以及场摇、、内衍生产品交易应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格并遵守国家外汇管,,理及其他相关规定。第二章摇市场准入管理第八条银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类摇:一基础类资格只能从事套期保值类衍生产品交易():;二普通类资格除基础类资格可以从事的衍生产品交易之外还可以从事非套期():,保值类衍生产品交易根据银行业金融机构的风险管理能力监管部门可以对其具体的业。,务模式产品种类等实施差别化资格管理、。第九条银行业金融机构申请基础类资格应当具备以下条件摇,:一有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度();二具有接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上从事衍生产品或相关交易()、年以上的交易人员至少名相关风险管理人员至少名风险模型研究人员或风险分22,1,析人员至少名熟悉套期会计操作程序和制度规范的人员至少名以上人员均需专岗1,1,专人相互不得兼任且无不良记录,,;三有适当的交易场所和设备();四具有处理法律事务和负责内控合规检查的专业部门及相关专业人员();五满足中国银监会审慎监管指标要求();六中国银监会规定的其他条件()。第十条银行业金融机构申请普通类资格除具备上述基础类资格条件以外还需具备摇,以下条件:一完善的衍生产品交易前中后台自动连接的业务处理系统和实时风险管理()、、系统;二衍生产品交易业务主管人员应当具备年以上直接参与衍生产品交易活动或风()5险管理的资历且无不良记录,;三严格的业务分离制度确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息(),、风险管理损益核算有效隔离、;四完善的市场风险操作风险信用风险等风险管理框架