交易系统一、交易系统建立的原因及背景清明节假期期间，投资论道节目组织了营业部的投资顾问聊了一些投资理念，这些股市的专业人士认为，人在股市中容易失误的原因是人性的弱点，恐惧、贪婪、自负、不愿认错。。。这些都是人的本能，而操盘手、私募赚钱，以前靠操纵股价，现在越来越难且有法律风险，所以挣钱基本都是靠一套适合自己的交易系统。许多人包括书籍、股评节目都在有意无意的误导一个误区，似乎股市赚钱靠的市超前的眼光和预测，其实根本不可能是这样，因为股市波动的随机性决定了其是不可预测的。股市的定义是鳄鱼池，高度危险，所以股市投资胜家的标准是长期稳定获利。现在的一些书籍、节目其实没有可操作性，所谓放量上攻，多大量算放量？所谓逢高减磅，多高算高？减磅多少何时？都没有被量化。散户与庄家博弈永远没有胜算，庄家手里捏着一只蚂蚁，你无论怎么说庄家都会让你错。所以靠所谓的独到眼光和预测炒股胜率连50%都不到。建立一套客观的、被量化了的指标，可以有效回避人性的弱点对交易的影响，达到在这个市场长期生存和稳定获利的条件。二、交易系统的重要原则1、尽量依据客观、量化的标准原则，最大限度的避免人性弱点对交易的干扰，提高收益的稳定性。2、趋势为王原则，在风险最小的前提下追求利润的最大化，投资首先考虑“风险收益比”，只参与上升趋势的行情，过滤掉下跌和横盘趋势的行情。3、稳定获利原则，股市里比的不是谁挣钱快，而是比谁在这个市场中存活的时间长。成功就是将简单的事情重复做。4、只认指令，不管输赢原则。交易系统的条件一旦设定，必须得到100%的执行，这是交易系统是否有效的必要条件，即使发现条件的设定出现明显错误，也不允许在交易过程中调整，只能等到交易结束后总结、调整。5、不断完善原则，根据交易经验和市场特征，不断细化、完善交易模式，使之能够将未来市场中可能出现的任何情况涵盖进去。三、交易系统资金管理及入场标准（选时）1、弱势上涨的条件。判断条件（1）通道法，通过将K线近期最高点、最低点之间进行连线，划出股价运行的通道及趋势，进而判断大盘处于上涨、横盘、下跌的哪个阶段，如果处于上涨但没有量能支持，定义为弱上涨。（2）布林线法，布林线通道向上，指数站稳布林线中轨之上，可以确定为上涨趋势。仓位控制：10%以内，抱着玩玩的心态小幅参与。2、强势上涨的条件：（1）通道法，通过将K线近期最高点、最低点之间进行连线，划出股价运行的通道及趋势，进而判断大盘处于上涨、横盘、下跌的哪个阶段，如果有效击穿下降通道上轨，处于上升通道，可以确认。（2）布林线法，布林线通道向上，指数站稳布林线中轨之上，可以确定为上涨趋势。（3）沪市大盘放量，换手率达到1%。仓位控制：可以将仓位提高至80%以上，甚至满仓操作。四、选股原则（选股）1、总原则：（1）先大盘，在板块、行业，最后个股的原则。（2）回避成交密集区原则。因为股价总是沿着阻力最小的方向前行。（3）经常通过（.400,81,83等快捷键）扫描热门板块、综合排名等方法迅速发现强势板块中的强势股票。（4）在强势上涨行情中短期持股原则，只买入并短期持有处于主升段行情中的股票，使资金的收益效率最大化。1、基本面原则：（1）流通盘。（2）全流通比例。（3）业绩标准。（4）市盈率。2、技术面原则（比较复杂，尽量细化、明确化，尽量不要互相冲突）：市场上涨：1、大盘均线进入多头排列2、属于近期热点板块3、5日上穿24日均线.a\放量突破(具体量化标准)。b\形成上升通道而没有放量。c\突破阻力很大的成交密集区。市场急跌：1\乖离率指标2-1\买入日期选择在股价回试30日或60日均线之时。3-1\在股价回探上升通道的下轨处买入。市场跌跌不休：不做（1）涨幅。（2）换手率。（3）量比。（4）内外盘比例。（5）前期跌幅。（6）具体买卖点位的确定，如日内的买点在股价回试日均价线时买入。（7）买入日期选择在股价回试30日或60日均线之时。（8）在股价回探上升通道的下轨处买入。（9）放量突破的具体量化标准。（10）形成上升通道而没有放量。（11）突破阻力很大的成交密集区。（12）技术指标的金叉：a、均线交叉。b、MACD金叉。C、其他指标如KDJ何RSI等的金叉。五、交易系统的纪律（止损、止盈）1、止损：尽量尾盘买股，尽量避免买入当天就跌破3%的止损点。使用初始止损加跟踪止损法，初始止损触发点为买入之后下跌3%、跟踪止损暂时设置为买入价。2、止盈：按买入后的3%、5%、7%、10%动态止盈。涨幅较大时，弱势股按照从最高收盘价回落7%作为止盈点。强势股按照从最高收盘价回落10%作为止盈点。