流动性风险管理办法版次：A/0编号：第页共NUMPAGES25页SUBJECT\*Caps\*MERGEFORMATXX银行制度流动性风险管理办法文件编号：XXXXXXXXX-XXXX编制部门：合规管理部审核：批准：版次号：A/0生效日期：年月日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc280691157"修改记录PAGEREF_Toc280691157\h3HYPERLINK\l"_Toc280691158"第一章总则PAGEREF_Toc280691158\h3HYPERLINK\l"_Toc280691159"第二章组织与职责PAGEREF_Toc280691159\h6HYPERLINK\l"_Toc280691160"第三章流动性风险管理方法PAGEREF_Toc280691160\h12HYPERLINK\l"_Toc280691161"第四章流动性风险管理内容PAGEREF_Toc280691161\h14HYPERLINK\l"_Toc280691162"第五章流动性风险的监测和控制PAGEREF_Toc280691162\h16HYPERLINK\l"_Toc280691163"第六章流动性风险报告程序PAGEREF_Toc280691163\h18HYPERLINK\l"_Toc280691164"第七章流动性风险的应对PAGEREF_Toc280691164\h19HYPERLINK\l"_Toc280691165"第八章流动性风险预警PAGEREF_Toc280691165\h22HYPERLINK\l"_Toc280691166"第九章流动性风险应急处理PAGEREF_Toc280691166\h23HYPERLINK\l"_Toc280691167"第十章罚则PAGEREF_Toc280691167\h26HYPERLINK\l"_Toc280691168"第十一章附则PAGEREF_Toc280691168\h27修改记录版次号生效日期修改原因A/0制度文件第一版首次发布注：以上为版本修改记录，首次发布为A/0版。总则为进一步健全XX银行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。流动性风险管理的基本原则。统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化；现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出；分币种管理原则，即按本、外币分别管理；全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构；本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动流动性风险管理工作的开展。组织与职责本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委