信用风险管理与度量参考书课程成绩第一讲概述1.1风险定义风险一词的由来风险一词越来越被概念化，与人类的决策和行为后果联系风险的本质和内在特性风险等级划分图1-1风险水平图时间(T)距离到期日(T4)越近，决策者掌握的信息量就越多.(二)风险与损失(loss)(三)风险与可能性(probability)(四)风险与波动性(volatility)(五)风险与风险暴露(riskexposure)风险对于金融机构客观存在二、风险的组成（二)风险事故(peril)（三)损失风险是风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体。风险因素是引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅图1-2风险三要素的关系风险频率与风险程度1.2风险管理过程识别风险的常用方法1.政策分析依鞋状裁断pvc板→|裁缝鞋样→|鞋品整理→包装出货二、风险估计(riskestimation)(二)风险估计的两个方面例:假设:表1-1图1-5风险水平落点三、风险评价(riskevaluation)图1-7(二)风险的判断与风险评价的功能四、风险的控制(二)风险转移(三)风险分散1.2信用风险1.2.1信用二、信用的基本要素三、信用的基本形式1.企业信用1.2.1信用风险的定义美国法国德国韩国日本中国信用风险产生的原因二、信用风险的特征图2-2信用风险收益和损失发生可能性的非对称性信用风险而带来的收益与损失的不对称性决定了这个市场的很多特性。(二)累积性图2-3信用的链式反应从信用风险的累计性特点的分析：(三)系统性（四）内源性与行为因素1.3信用风险管理2.信用风险管理有利于社会资源的优化配置。金融机构实施信用风险管理，将促使货币资金向急需货币资金的部门流动，从而引起其他资源合理地流向所需部门，达到资源的合理利用与分配，最终避免或减少社会资源的浪费，提高资金和资源的利用率。信用风险管理的目标信用风险管理发展的趋势1.4新巴塞尔协议已经成为国际银行业竞争规则和国际惯例。2003年底确定了新的资本协议二、《新巴塞尔协议》的主要内容1、第一支柱—最低资本要求操作风险：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或年以前开始对操作风险实行管理，它们的预期实施时间是2010年到2012年。2、第二支柱—监管部门的监督检查第二：监管部门应检查银行内部资本充足率的评估情况、银行监测和确保满足监管资本比率的能力并做出书面评价。监管部门应对银行能力不足和措施不力采取适当的监管措施。(2)监管部门检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管部门必须确保上述条件自始至终得以满足。巴塞尔银行监管委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。3、第三支柱—市场纪律巴塞尔银行监管委员建议，复杂的国际活跃银行要全面公对《新巴塞尔协议》的一些理解全面风险管理：是一个从企业战略目标制定，到目标实现演讲完毕，谢谢观看！