基于模型无关方法的VaR和CVaR计算的任务书任务书一、任务概述本次任务旨在使用模型无关方法计算风险价值（ValueatRisk，VaR）和条件风险价值（ConditionalValueatRisk，CVaR）。二、任务内容1.了解VaR和CVaR的定义及计算方法：VaR是指市场风险，信用风险和操作风险等，在一定置信水平下可能出现的最大损失，是金融风险监测和控制的重要指标。常见的计算方法有历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数法。CVaR在VaR的基础上进行扩展，是指当资产或投资组合的损失超过VaR时的平均损失程度，也称为“期望损失”或“条件VaR”。常见的计算方法有极值法和线性规划法。2.使用模型无关方法计算VaR和CVaR：模型无关方法是指不需要对数据进行特定的分布假设和对市场或投资组合进行详细建模的方法。比较常见的模型无关方法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。历史模拟法是指根据过去的历史数据，模拟出可能出现的未来风险，是比较传统的方法。蒙特卡罗模拟法是指模拟大量的随机样本，通过计算样本的VaR和CVaR来确定VaR和CVaR的值，是比较优秀的方法。三、任务要求1.了解VaR和CVaR的定义及计算方法，包括历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数法等方法，以及极值法和线性规划法等CVaR计算方法。2.使用模型无关方法计算VaR和CVaR，结合历史数据和蒙特卡罗模拟方法中的随机样本进行计算。3.给出计算过程，并解释计算结果的意义和准确性。4.完成论文报告，内容包括：任务背景、研究问题、计算方法、实验设计、数据结果和分析以及结论和展望等部分。四、论文报告要求1.论文长度不少于1200字，包括正文字数和参考文献。2.论文要求排版规范、分章节明确，采用国际通行的学术论文格式及规范。3.论文文字表述精练、条理清晰，论述严密、论据充分，推理正确、数据严谨。4.内容应该真实合理，原创性强，不得抄袭或剽窃，不得抄袭他人文章及其它资料，否则将被认为学术不端行为。五、评分标准评分标准如下：1.论文的格式规范性和论文撰写的语言文字表达能力。2.论文的研究深度和广度，掌握的研究方法是否合适。3.论文的原创性和学术质量。4.论文的结论是否得出了符合任务要求的正确结论，是否有创新点。5.是否按时提交任务，任务提交完成度。六、参考文献经济与管理学部.(2014).经济与管理学部毕业论文（设计）撰写指南.Li,X.,Sun,W.,&Yin,S.(2017).CalculatingtheValueatRiskofChina'sstockmarketusingGARCHmodels.JournalofBusinessandPsychology,32(1),45-58.Savadogo,O.(2019).Ontheimportanceofcorrectlyidentifyingsupplychainriskeventsforeffectiveriskmanagement.InternationalJournalofProductionResearch,57(21),6701-6714.