中国创业板市场股票定价研究——基于CAPM、Fama-French模型和HAM的开题报告研究背景中国创业板市场作为中国境内科技型企业的集中地，吸引了大量投资者的关注。而创业板市场上，股票的定价一直是一个备受关注的问题。传统的股票定价模型如CAPM和Fama-French模型都有其局限性，因此在创业板市场上的应用也有一定的限制。HAM模型是一种相对新的资本资产定价模型，被认为在解决市场非理性和异常等问题上具有优势。本研究旨在探讨基于CAPM、Fama-French模型和HAM模型的中国创业板市场股票定价问题，为投资者提供更加准确的投资参考。研究问题及目标本研究旨在回答以下问题：1.在CAPM、Fama-French模型和HAM模型三种股票定价模型中，哪种模型在创业板市场上更为适用？2.通过对比三种模型，分别预测中国创业板市场中的几家企业股票的未来股价趋势。目标：1.提出适合中国创业板市场的股票定价模型。2.对比三种模型的优缺点，从而找出最适合创业板市场的模型。3.通过数据分析，预测中国创业板市场中部分企业的未来股价趋势。研究内容及方法1.研究文献综述，对CAPM、Fama-French模型和HAM模型进行分析比较。2.利用数据挖掘的方法，从中国创业板市场中选取适当的公司作为研究对象，并获取这些公司的相关数据，包括财务数据和市场数据等。3.运用CAPM、Fama-French模型和HAM模型对选定公司的股票定价进行分析和评价，并比较三种模型的表现和适用范围。4.通过对已有数据的分析，预测部分企业未来股价的走势。预期成果1.提出适合中国创业板市场的股票定价模型。2.通过对比三种模型表现，找出最适合中国创业板市场的模型。3.基于CAPM、Fama-French模型和HAM模型预测中国创业板市场中部分企业未来股价趋势。4.为投资者提供更加准确的投资参考。