万方数据我国个人住房信贷风险管理研究一、商业银行个人住房信贷风险类型分析■马怀娟河北金触(中国人民银行日照市中心支行，山东日照276826)摘要：针对住房金融业务迅速发展中所暴露出的一系列问题，本文对我国商业银行个人住房贷款业务中存在的风险类型、形成的原因进行了探讨和研究，针对存在的问题。提出了一些加强个人住房贷款风险管理的措施和建议。对加强住房个人信贷风险防范，推动我国住房信贷业务以及整个经济金融的健康发展，具有十分重要的现实意义。关键词：房地产；个人住房信贷；风险管理中图分类号：F830．5文献标识码：A文章编号：1006—6373(2010)近几年．国内商业银行重视个人住房贷款的发展．将其视为优质资产而积极抢占市场．但与此同时．在风险防范方面蚕视程度不够。从围际经验来看，个人住房贷款实际上是一种风险较高H隐蔽性较强的贷款。只是由于这种贷款的风险具有周期性、滞}后性等特征，加之我国近几年房地产市场处于繁荣时期．这种风险才被掩盖了下来：随着时间的推移和国家宏观调控力度的加大，个人住房贷款的风险正日渐浮H{水面。按照风险的性质，可以将个人住房信贷风险划分为信用风险、流动性风险、利率风险、抵押物风险、操作风险等五种类型。1．信用风险信用风险，主要是借款人冈主客观原闲所引起的未按合同约定按期偿还到期贷款本息的风险。信用风险与借款人的资信状况高度相关，而我国商业银行个人住房贷款在风险识别、评估、控制与处理机制等方面存在一些缺陷。使得商业银行与借款人之间信息不对称的现象严重，商业银行往往不能完全了解贷款申请人的信用状况。目前个人信朋系统的信息不完善，银行无法完全了解借款人的资产负债情况。个人信用难以准确把握。此外，商业银行个贷发放后的跟踪调查r作几乎是窄白。如果借款人fl{现职业变动，收入变化．会给商业银行带来信用风险，影响商业银行的收益。2．流动性风险流动性风险是由于金融机构缺乏足够的现金和随时能转换为现金的其他资产．以致不能清偿到期债务，满足客户提取存款要求的风险。目前。我国个人住房抵押贷款期限大多为10—20年．最长可达30年．而银行吸收存款负债的期限大多为2—5年。资金结构“短存长贷”的矛盾使得商业银行存在很大的流动性风险。3．利率风险利率风险分为利率期限结构风险和利率上行风险。利率期限结构风险是因个人住房贷款利率与其资金成本利率的期限结构不匹配，在利率发生变动时，由于资产和负债对利率的敏感程度不同，使银行蒙受损失的风险。利率上行风险则发牛在利率上升之时，一方面我国商业银行受利率定价水平不高和利率对冲金融产品缺乏等因素的影响．一般与个人住房贷款客户签订浮动利率的借款合同。一旦贷款利率fl：现较大幅度的上升。借款人的还款负担将明显增加，这将引起借款人的支付危机．从而加大借款人的道德风险，使借款人提前还款或拒绝还款．从而使银行蒙受损失；另一方面．利率上升加大了个人住房贷款业务的利润空间．商业银行在盈利性的驱使下，将进一步开拓该业务的领域，寻求途径绕开国家政策的规定，从而加大r商业银行自身的道德风险。另外．由于利率上升很可能会压缩社会中的购房需求，进而降低个人住房贷款的需求，这在一定程度上形成住房贷款的供需矛盾．造成商业银行利润下滑和社会资源浪费。4．抵押物风险F1前，商业银行发放的个人住房贷款中90％以上是抵押贷款．只有不足10％的贷款采用保证担保方式。抵押物风险包括抵押物处置风险、不可抗力风险及价值风险等。收稿日期：2010-10-02作者简介：马怀娟(1965一)．女，山东临胸人．经济师．供职于中国人民银行日照市中心支行。2010／11ll-0034—)4万方数据成因分析⋯～。。^j．，。．誓}=：二、个人住房信贷风险的5．操作风险商业银行贷款操作风险，主要包括信贷人员职业道德、贷款操作流程执行不严格以及外部欺诈引起的风险。1．借款人个人因素分析中国人民银行1999年9月21日将《个人住房贷款管理办法》中按揭贷款的期限由最长20年提高到30年。虽然在2003年的121号文件中．央行明确要“加强个人住房贷款管理”。将住房按揭的首付比例提高到了20％。但对贷款期限并没有作限制。30年如此之长的一段时间，存在着各种不确定性及不可控性，这些都可能导致购房者不能按期偿还贷款本息。一是因为借款人的主观因素造成的违约风险。由于借款人的主观因素所造成的风险，不能简单地归咎于个人素质不高．主要还是在于制度是否完善。正因为我国没有完善的社会信用制度，所以诸多问题的出现都是很难避免的。二是因为借款人客观因素造成的违约风险。借款人由于家庭、-丁．作、收入、健康等因素的变化，不能按期或无力偿还贷款，被迫放弃所购房屋从而给商业银行利益带来损失；购房人死亡或者被宣告死亡、失踪，继承人或财产代管人不再或不愿继续履行协议；由于不可预见的自然灾害等