大智慧新一代系列丛书之二大智慧DDE深度数据挖掘决策系统（第二版）1大智慧新一代系列丛书之二1.2.3看懂Level-2动态行情大智慧Level-2以动画方式展示交易过程，给投资者看盘带来极大便利。下面我们用一个实例来讲述如何看懂Level-2动态行情。下图是东北高速2007年4月23日14点55分的成交情况。分时成交显示14:55:22成交了223手，共12笔，分时成交显示了这12笔的组成详细情况，委卖队列高亮显示了成交的委托单，我们看到委卖队列显示成交的委托单刚好和逐笔成交对应，委买队列显示了97手的买单中成交了30手。我们可以猜测这223手的成交是这样进行的：首先有一笔委托价为7.23元30手主动卖出，然后有一笔152手的主动性买入吃掉了上面7笔委卖单，最后又有两笔主动性卖单，其中一笔30手打在97手的委买单上。通过对交易的动态演示，我们可以非常清楚地看到买卖交易是如何进行的。图1.2-31.2.4看懂队列矩阵队列矩阵是各个价位买卖队列的矩阵分布图，是根据交易所发布的第一档的买卖队列的记忆留存，是进行逐单分析的必要准备。在很多情况下一笔大的交易单往往会突破第一个买卖档位，为了提高逐单分析的精度，我们保存了交易所行情系统发布的全部委托明细数据。11大智慧新一代系列丛书之二队列矩阵演示了队列行进和成交的过程，扩展了我们看盘的视野，例如下图东方通信2007年4月18日收盘时的队列矩阵，我们能看到买三位置的22006手中有三笔大的委托单。图1.2-4关于队列矩阵的完整解释请参看软件说明书。第二章逐单分析2.1逐单分析的意义逐单分析是DDE(DataDepthEstimate)深度数据估算的重要组成部分，是对已成交委托单的分析。Level-2揭示了买卖队列和逐笔成交，买卖队列本质上是被动成交方向上的委托单，而逐笔成交却不是主动成交方向上的委托单，但我们可以根据逐笔成交数据和之前的委托队列相比对计算出主动成交方向的委托单。获得了全部已成交的委托单明细对我们进一步的数据分析具有非常重要的意义。从技术上说逐单分析包括几个重要环节，分别是：记忆委托队列、记忆逐笔成交、逐笔成交和委托队列相比对计算主动成交单、对全部的已成交委托单分类汇总、构建分析模型指导投资决策(DDE)。12大智慧新一代系列丛书之二应用举例北海国发2007年4月25日上午走势，不管股价如何波动，单数差持续向上，机构吃货迹象非常明显。图2.4-1下午的走势：17大智慧新一代系列丛书之二图2.4-22.5短线精灵短线精灵在软件的使用说明书里已经有详细的介绍，我们这里是要考虑构造一个以机构吃货预警为驱动条件的买入策略。我们重点关心对于机构吃货的预警：项目解释机构吃货立即买入成交单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%点击短线精灵右上角的“设”，可以在弹出窗口中选择显示字段，不被选中的字段系统将不再提示。我们仅在机构吃货项目上打勾图2.5-1图2.5-2设置完成后，短线精灵就只对机构吃货预警。应用举例：18大智慧新一代系列丛书之二恒顺醋业在2007年4月25日有两次机构吃货的预警，第一次发生在9点44分，当时的单数差还较小，我们还不明确机构意图，就此买入风险较大，放弃。在以后两个小时的成交中，股价窄幅波动，但单数差持续增加，机构增仓迹象明显，在13点17分再次发出机构吃货信号，股价上涨还很少，我们看到这种情况后就可以果断买入，最终以涨停报收。图2.5-32.6逐单分析的误差逐单分析的过程存在误差，误差产生的原因是队列矩阵不完整，误差的大小和成交的活跃程度有关，成交发生在队列之外的情况越多，误差就越大。第三章DDE决策系统逐单分析为我们发展一套完整的决策系统提供了良好的基础，大家要特别关注成交单数和短线精灵，他们对于盘中决策非常重要，即使我们已经学会了DDE决策系统，这两项功能仍然具有不可替代的作用。下面我们介绍DDE决策系统的原理和使用方法。19大智慧新一代系列丛书之二3.1DDE决策系统的原理DDE从三个方面对逐单分析的结果进行了模型化分析，一是委托单的大小，反映不同资金能力的投资者的交易方向，我们称之为DDX；二是委托单的数量，它反映了交易参与者的众寡，称为DDY；三是大单差分，是对大单质量的评价，反映大资金的实力，称为DDZ。我们用下图来描绘其分析模式。盘中我们的系统总是实时的从3个方面对所有股票进行分析计