套利定价模型的修正及实证检验的开题报告1.问题背景金融市场中经常会出现套利机会，即利用市场价格差异进行投资，获取收益。套利定价模型是评估金融市场中是否存在套利机会的重要工具之一，通过计算市场上各种金融工具的价格是否符合套利条件来判断市场是否存在价值洼地。然而，传统的套利定价模型存在一定的局限性，需要考虑实际市场的特殊情况进行修正和实证检验。2.研究目的本研究旨在对传统套利定价模型进行修正和实证检验，以提高其在实际市场中的适用性。具体目标如下：1）综述传统套利定价模型的基本原理和应用情况；2）对传统套利定价模型中的假设进行修正，考虑实际市场中可能存在的特殊情况；3）利用修正后的套利定价模型对市场上各种金融工具进行价格分析，判断市场是否存在价值洼地；4）通过实证检验，验证修正后的套利定价模型的有效性和适用性。3.研究内容及方法本研究将围绕以下内容进行：1）传统套利定价模型综述：介绍传统套利定价模型的基本原理和应用情况，包括无套利定价原理、期权定价模型、期货定价模型等；2）问题修正：针对传统套利定价模型中的假设进行修正，考虑市场中可能存在的特殊情况，如交易成本、流动性等；3）价值评估：利用修正后的套利定价模型对市场上各种金融工具进行价格分析，判断市场是否存在价值洼地；4）实证检验：通过实证检验，验证修正后的套利定价模型在实际市场中的有效性和适用性。本研究将采用文献综述和定量分析相结合的研究方法。首先通过文献综述对传统套利定价模型进行综述，并根据实际市场情况进行假设的修正。其次，利用修正后的套利定价模型对市场上各种金融工具进行价值评估，并根据分析结果判断市场是否存在价值洼地。最后，通过实证检验来验证修正后的套利定价模型在实际市场中的有效性和适用性。4.论文结构本研究的论文结构如下：第一章：绪论1.1研究背景和问题1.2研究目的和意义1.3研究内容和方法1.4论文结构第二章：传统套利定价模型综述2.1无套利定价原理2.2期权定价模型2.3期货定价模型第三章：问题修正3.1交易成本的考虑3.2流动性的考虑3.3其他修正第四章：价值评估4.1套利定价模型的价值分析4.2判断市场是否存在价值洼地第五章：实证检验5.1数据来源和样本选择5.2实证结果分析第六章：结论与展望6.1研究结论6.2展望未来研究5.参考文献6.预期成果本研究预期成果如下：1）综述传统套利定价模型的基本原理和应用情况；2）修正传统套利定价模型中的假设，考虑实际市场中可能存在的特殊情况；3）利用修正后的套利定价模型对市场上各种金融工具进行价格分析，判断市场是否存在价值洼地；4）验证修正后的套利定价模型在实际市场中的有效性和适用性。