一、多重共线性的概念二、多重共线性的后果三、多重共线性的检验四、克服多重共线性的方法一、多重共线性的概念如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n其中:ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfectmulticollinearity）。在矩阵表示的线性回归模型Y=X+u中，完全共线性指：秩(X)<k+1，即实际经济问题中的多重共线性（2）滞后变量的引入三、多重共线性的后果2、近似共线性下OLS估计量非有效以二元线性模型y=1x1+2x2+为例:多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(VarianceInflationFactor,VIF)3、参数估计量经济含义不合理4、变量的显著性检验失去意义注意：多重共线性检验的任务是：（1）检验多重共线性是否存在；（2）估计多重共线性的范围，即判断哪些变量之间存在共线性。1、检验多重共线性是否存在注：Ri2为对其余自变量作回归时的拟合优度一、增加样本容量六、删除引起共线性的自变量七、差分法