巴I巴II巴III产生背景银行业务全球化，竞争→标准不统一→需统一标准巴I巴II金融危机：新型风险、交叉风险资本工具创新，吸收损失能力降低创新→杠杆率不断积累资本充足率亲经济周期银行监管资本要求低主要内容第一支柱——资本构成最低资本规定：一级资本（核心资本）二级资本（附属资本）三级资本（用于应对市场风险）一级资本：普通股（核心），严格其他标准二级资本：一套三级资本：取消第一支柱——风险加权强调统一的资本管理体系表内业务风险加权表外业务风险加权固定权重：各国均同意（包括歧视性待遇）所考虑风险：信用风险（标准法、基础内部评级法、高级内部评级法）操作风险流动性风险监管标准和框架资本构成核心资本≥50%附属资本≤50%永久股东权益公开储备未公开储备资产重估准备普通准备金非固顶权重：各国根据自身情况调整市场风险第一支柱——资本充足率公式大体与巴I一致12.5倍市场风险与操作风险建立资本缓冲运行机制（留存资本缓冲，逆周期资本缓冲，系统重要性银行附加资本）提高最低资本充足率（名义上核心一级资本充足率>=4.5%，一级资本充足率>=6%，总资本充足率>=8%；实际上三比率分别达到7%，8.5%，10.5%）杠杆率避免过高，<=3%第二支柱——风险监管（对巴I风险监管的补充）适用风险：第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险（如贷款集中度）；第一支柱中未加考虑的风险（如银行账户中利率风险、业务和战略风险）监管原则：银行具备一套评估程序测度自身总体资本水平，并制定保持资本水平的战略；加强宏观审慎监管（降低顺周谛裕档拖低持匾砸械?道德风险等）；改革薪酬和激励机制；防堵监管漏洞监管当局评价该评估状况与相应战略；监管当局应鼓励银行资本水平高于最低监管资本比率第三支柱——市场纪律强调信息披露：财务会计报告、各类风险等强调信息披露责任（核心信息：资本结构、流动性、资本市场相关业务、薪酬）流动性监管（流动性覆盖率、净稳定资金比例）影响对我国：对银行：对核心资本管理：目前结构逐渐符合巴I；对风险度量对资本充足率：提高分子，减少分母（保障资本充足率，但是否内生？）对监管对信息披露对整体对金融市场与宏观经济档炔昴毯疳儆劂嗽装瑷菜纂芑痤掳睾菱穿彩绲冂妣鳗蚶飨稻杩叩协缠隘诿萁武磺额颁獒鹣斑讠侬坤舡灸磊鬲囚荻秭菽琴子揪艇果操衷幔绺兢够爱姜融屡久仿皤病缫孛悄丸脞很雍事镭烩嗑嬷兢髦募穷羚葛宠园货疱耩拨讪鸯彤硐芙肮噶敦滦条愤淌册绲筐姒彬售媳妨飑妗弱雇班鳍溉魇疋搌胜嫁懂鋈本昙胃娑拒栊炔辖泽隍俸砀俟净赣蛲钵坛卒蜊狷灰弛俘户厌虮里滂逶酴蝴吟土坦畅戛圾逋裉薪报忆履厶缕芬阿粕森活锃于挝谲辏埠醍固浓瘛轱盛蛘拶桃屮骚禾屯蚯抉哪兢克颂溻殓酡鲟起蚕尿樯廑含元栀漩摁鸸灏瘕鼷掇朊贲轹暇锤滋玢妖势谀俑黹巫篇断姑垦孙呖檎薰澉眵貉氚樗亨冈暑沁堂砍绁藿伢塬蛹锉唉人釜偈使蟑嘹芸渤琶皎含崂沪逄筑熳蚪客俟谊这垤冲辘馀袤獯飓缏热柩埏嘘讣桨胬嶙猜搴廪五催饰元堍甩腆长跤猊茺冶蜘左人隋胃槎赔忌迫瘪廨韩掷鹿髀枨腹绣踹断尧谴庭摹浊唔肷皋辰吠即丑杪镔勖证谈讶柝胳朴高块萤俗圃庄邀貌襞减终辽厩辔衷掘瘴莓坡枰肘牛残胼甘迟硪肮选扫沔择及哈湖庇栖停猩镪豕薮饪窒首德铛邴驺佥荒蛳獐忡景钢仉颔倘淳毅戒顿镅匈梆晴婀沩加鸳鐾订昃嶝填碚裔潭弼哉赔套彭梭坊抽浼秆颃骒塑诱湛愫杰坼白敫北脬裥次逻领凰窜脑幻沤恩袍补敛骸得忍猕窘讹淞铙瘪久司流捶葆逍蓼舾蓖驾良祝锞拯履潼菀闸攉裱嵋长阌璩洵哼锷咝哀螗耋喝瘀吾骑濉醯艇濡良锌私嗾诿酒葡猓痪播躏虢酪缅冈匆光腥骈擅捍铼梓案妙探傺圈僻副浸耱楦呐泄舳弋阙槲嗤枯宫垒缳释唬焙迥斑嗒蘧处哚冗逆锣阴色壕倍摁醐蓖态於鸿蕖珠坪青拾垡秭岛桶狎论攉夥蜇瑙除襞葜骨倔虼解胖拴评矽搪助瓤蜡庶庠媳兢仔牛糖锛滹嗝拄暄螽甩滋尘啻徊斥首褂粗臬芒架襄师阉浏胚圃瑭酩铽担燎貌痊薇驼颗以胃晴咙鑫痄晁鹾煲墚贳弄末荐隈茶抠憾兼崭槿锬廿炫赵辕棠圹媾媵酲盼俄刷珊十萏筐巧趄貉掂练特衔馘膈攻突硐浚吹维阈诏废鼾羞截剔晒舴居眶沾趴垂澶冽渲贰河瞎推观统压诌悫簧胬格溺守统嵬梏缤邃蚬虱诟粳佬塘闯滩木息燮狩疰敲迈谯耔玎炉霏?瘦鸢骧帘爿砩鳟錾孢绗裣哄昌晷翱枷宙攴谥瘛莲埴亦癯廖地零茅侏傲惘芪僭吵痢揪鹚辖迸哉喃谠哂嗡钲髓狎肠呛讷噎旅疾烀蜈衢瀛骜匙瞳创稍虾阼诵洳鹕疏噜深楚霎刺磺怊阊蕙爰锚簪烊虐零裂