基于Copula方法的一致性风险测度研究的开题报告1.研究背景和意义在金融领域中，风险一直是关注的焦点之一。随着金融市场的发展和复杂化，风险也变得越来越复杂和难以衡量。一致性风险是指在不同交易场所或不同交易日期，资产价值的变化发生协同波动的现象。一致性风险分析能够帮助投资者更加全面地了解风险，从而制定更为合适的投资策略，降低风险，提高收益。目前，关于一致性风险的研究主要采用方差应用、协整模型和相关系数等方法。但是，这些方法都具有一定的局限性，无法有效地解决风险测度的问题。因此，本文将采用Copula方法，对一致性风险进行测度和分析，旨在提高风险测度的精度和可靠性。2.研究目标和内容本文将采用Copula方法，研究不同投资品种之间的一致性风险。具体研究内容如下：(1)描述Copula方法的基本理论和应用原理，介绍Copula函数的定义和性质。(2)建立一致性风险测度的模型框架，包括风险指标的选择和测算方法；(3)选取多种金融资产，采用Copula方法，测算它们之间的一致性风险；(4)进行样本数据分析，并进行模型检验，比较不同模型的优劣；(5)根据模型分析结论，提出相应的风险管理建议。3.创新点和研究意义本文采用Copula方法对一致性风险进行测度和分析，其创新点主要体现在以下方面：(1)不同于传统的方法，Copula方法能够完整刻画不同投资品种之间的相互依赖关系，因此能够更加准确地测度一致性风险；(2)本文将多种金融资产进行组合，能够更加全面地了解不同资产之间的相互影响，以及不同资产对整个组合的风险贡献；(3)通过对实证数据的分析，能够更加全面地掌握一致性风险的特点和规律，为投资者提供更加科学的风险管理建议。4.研究方法和技术路线本文将采用Copula方法对一致性风险进行测度和分析。具体的研究方法和技术路线如下：(1)系统回顾关于一致性风险测度的文献，总结现有的研究方法和理论基础；(2)确定数据样本，选取多种投资品种，包括股票、债券、期货等，获取相应的历史数据；(3)建立Copula函数，针对不同投资品种进行分析，并运用极大似然估计法估算Copula参数；(4)进行样本数据分析，并对模型进行检验，比较不同模型的优劣；(5)根据分析结论提出相应的风险管理建议。5.预期成果和工作计划本文的预期成果如下：(1)描述Copula方法的基本理论和应用原理，介绍Copula函数的定义和性质；(2)建立多维Copula模型，对不同投资品种之间的一致性风险进行测度；(3)进行样本数据分析，并进行模型检验，比较不同模型的优劣；(4)根据分析结论，提出相应的风险管理建议。工作计划如下：第一年(1)系统回顾关于一致性风险的文献，对Copula方法的应用进行研究；(2)确定数据样本，获取历史数据，探讨不同资产之间的相关性和依赖关系；(3)建立Copula模型框架，选取多维投资组合，对一致性风险进行测度。第二年(1)对模型进行检验，并进行样本数据分析；(2)比较不同模型的优劣，提出相应的优化方案；(3)根据分析结果，提出相应的风险管理建议。第三年(1)对研究结果进行总结和归纳，撰写论文；(2)进行论文答辩和学术交流。6.研究团队和资金预算本项目研究团队由1名博士生和1名指导教师组成。资金预算主要用于公共设备的购置、实验数据采集和处理等费用，预计总投资额为10万元。7.参考文献(1)Genest,C.,&Rivest,L.P.(2001).Equivalentandperpendicularconditionalquantile-basedcopulas.JournalofMultivariateAnalysis,79(1),28-52.(2)Nelsen,R.B.(1999).Anintroductiontocopulas(Vol.139).SpringerScience&BusinessMedia.(3)Wang,M.,&Xie,Y.(2018).Consistentriskmeasureforportfoliocreditriskusingcopulafunction.JournalofStatisticalMechanics:TheoryandExperiment,2018(1),013201.