天津大学硕士学位论文商业银行风险管理体系模型研究姓名：高雅琴申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：张维20050101中文摘要关键词：风险管理能力是商、№银行的核心竞争能力，也是我国商业银行的薄弱环节。通过本文的研究，试图为商业银行风险管理提供模型，用于建设商业银行风险管理体系，并进一步探讨模型对于银行监管的意义。本文首先阐述了商业银行风险管理的相关理论；建立了三维概念模型：以信用风险为例，使用模型分析某商业银行分行信用风险管理体系现状；将模型应用于商业银行信用风险管理体系的建设，并指出基于模型的风险管理体系设计的特点；进一步探讨如何将模型应用于银行监管。模型的构建参考系统工程的三维结构模式，从风险维、过程维和工具维三个维度构造商业银行风险管理体系，通过对组织结构、决策程序、政策和技术的有效整合，囊括了商业银行经营涉及的各个业务层次和各种风险类型，将承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，将风险管理溶入到商业银行经营的整个过程中，为迈向全面风险管理奠定了基础。三维概念模型应用于现状分析显示出了模型的有效性。辩证法内外因关系的原理，对比了内部风险管理与外部监管，指出模型应用于银行监管，更加体现了银行外部监管与内部风险管理的互补性和相互促进性。静态与动态相结合的理念，对银行监管在目标性监管的同时，提出应用三维概念模型进行过程性监管。对银行监管的具体应用上，模型可以作为银行监管当局了解和评价商业银行风险管理状况的诊断工具；按照三维概念模型的各个维度和组成要素对商业银行风险管理提出指引和监管要求，实现对商业银行风险管理的过程化指导和监管。模型应用于银行监管体现了风险性监管的要求。商业银行风险管理三维概念模型银行监管风险性监管analyzedmanagementmanagement．analyzeandobjective—orientedcananderstandABSTRACTbankefficiencysituation．Witllother．WithKeyword：commercialRiskabilitythecompetitiveofcommercialbanks．However,italsoweaknessChinabanks．Thistriedprovidemodelforbanksrisksystemdiscusssignificancebankingregulation．Thepaperstartedwiththeorybanks．Thenitconstructed3-dimensionmodel．Itpresentsituationcreditbyusingmodel．Applyingbanks，itpointedofthedesignbasedmodel．AtlastinvestigatedhowapplyReferringmodeengineering，itfromrisk，procedureinstrumentdimension．Theconsistedorganizationstructure，decisionmakingprocedure，policytechnology．Itincludedbusinessleveltypepenetrmingwholeoperation，involvingalloperationunitschargedaildsksinunitedsystem，preparingfoundationenterprise—wideshowedwhenapplied．toprincipledialecticinsideoutsidefactorrelationship，itcomparedregulation，indicatingthatapplicationregulationmanifestedcomplementedpromoteeachdynamiccombination，thesuggestedbesidesthereshouldbeprocedure—orientedForregulation，thediagnosistoolsupervisionauthoritycormnercialbanks’riskmanagement．Itusedbringforwarddirectionsregulatoryrequirementsachievinginstructionregulation．Theaccordedrequirements．istoconstructsubsidiaryconstructionspecialtystructureeveryprocessItstaticbank，riskmanagement，3-dimensi