交银施罗德精选股票证券投资基金2009年第2季度报告第页共NUMPAGES11页交银施罗德精选股票证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十七日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金简称交银精选股票交易代码519688前端交易代码519688后端交易代码519689基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年9月29日报告期末基金份额总额9,978,209,086.46份投资目标本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。投资策略自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。业绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中信全债指数风险收益特征本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益571,649,915.172.本期利润2,913,245,649.203.加权平均基金份额本期利润0.30354.期末基金资产净值11,042,352,461.905.期末基金份额净值1.1066注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月37.65%1.88%19.41%1.17%18.24%0.71%自基金合同生效起至今326.35%1.64%174.95%1.70%151.40%-0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德精选股票证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年9月29日至2009年6月30日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李立本基金的基金经理2007-4-25-8年李立先生，中国国籍。经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗