交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告第页共NUMPAGES12页交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况基金简称交银稳健配置混合交易代码519690前端交易代码519690后端交易代码519691基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年6月14日报告期末基金份额总额5,713,840,284.00份投资目标本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。投资策略把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。业绩比较基准65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益1,391,064,721.092.本期利润-1,055,518,068.543.加权平均基金份额本期利润-0.17434.期末基金资产净值10,988,926,061.435.期末基金份额净值1.9232注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.89%2.31%-2.57%1.54%-3.32%0.77%自基金合同生效起至今194.43%1.95%90.41%1.56%104.02%0.39%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月14日至2009年9月30日）注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年9月30日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李立本基金的基金经理、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理2009-8-21-8年李立先生，中国国籍。经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。华昕本基金的基金经理、公司研究总监2009-9-10-13年华昕先生，中国国籍。牛津大学商学院MBA。历任北京房地产信托投资公司上海证券业务部证券分析研究员，日兴证券有限公司投资分析师，和升国际有限公司中国研究主管，大华继显有限公司中国研究部主管，中银国际控股有限公司执行总经理。2008年2月加入交银施罗德基金管理有限公司。郑拓本基金的基金经理、公司投资副总监2007-7-42009-8-2115年郑拓先生，中国国籍。CFA，美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代