白银跨市套利策略研究——基于价差波动的策略分析的任务书任务书1.研究背景白银市场是一个波动性较大的市场，由于其价格的波动性，因此在不同的市场和交易所之间，价格差异较为普遍。因此，跨市套利就成为了白银投资者的一种有效的盈利方式。2.研究内容本文将围绕白银跨市套利展开研究，主要包括以下几个方面：（1）白银市场的现状和特点：对目前白银市场的特点和行情进行介绍和分析，包括基本面和技术面因素。（2）跨市套利理论和方法：介绍跨市套利的基本概念和方法，包括主要的套利方式、套利的原理、风险和收益分析等。（3）价差波动的影响因素：通过分析市场环境、供求关系、政策调控等因素，探讨这些因素对跨市套利策略的影响和价值。（4）白银跨市套利策略的优化：通过对历史数据和市场情况进行分析，提出一些有效的跨市套利策略，并对策略进行优化和测试。3.研究意义本研究将对白银市场的投资者有重要的参考价值，特别是对那些寻求利润的投资者更具有意义。通过对白银跨市套利策略的研究，我们可以更好地掌握市场机会，减少投资风险，提高投资收益。4.研究方法本文主要采用理论分析、实证研究和统计分析等方法。通过对白银市场的现状和特点进行分析，结合历史数据和市场情况，提出一些有效的跨市套利策略，并对策略进行评估和优化。5.预期成果通过本研究，预计能够实现以下成果：（1）全面了解白银市场特点和现状，对白银跨市套利有更加深入的理解。（2）探讨跨市套利的理论和方法，分析套利策略的风险和收益。（3）分析价差波动的影响因素，提出一些有效的跨市套利策略，并对策略进行优化和测试。（4）为白银投资者提供参考价值，提高投资收益和降低风险。6.研究进度本研究的进展如下：第一阶段：市场现状分析（1月）第二阶段：跨市套利理论和方法（2-3月）第三阶段：价差波动的影响因素分析（4-5月）第四阶段：跨市套利策略的优化（6-7月）第五阶段：论文撰写和总结分析（8-9月）7.参考文献[1]钟福生.论基差及其对期货交易的影响[J].金融控制研究,2012(06):62-65.[2]王军,刘丽娜,张文𣂾,等.跨市场套利模型的建立和实证研究[J].中文信息学报,2012,26(Z1):327-331.[3]李雪婷.股指期货市场基差对跨市套利的影响[J].北方经贸,2015,29(09):18-20.[4]刘勇,王秋永,王慧颖.基差对跨市套利策略收益的影响分析[J].金融市场与投资,2016,7(11):77-87.[5]刘志春,王吉全.跨市场StockETF套利策略分析[J].中外管理学,2012,18(06):487-492.