您的信任与支持铸就东风2号的辉煌东风2号集合资产管理计划资产管理报告（2009年6月13日-2009年9月12日）第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银行于2009年10月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节集合资产管理计划概况名称：东海证券东风2号集合资产管理计划类型：非限定型、存续期五年成立日：2008年6月13日报告期末份额总额：365232724.73份业绩基准：上证指数×40%+基金指数×60%管理人：东海证券有限责任公司托管人：兴业银行股份有限公司第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益20325859.76每份额本期已实现净收益0.0557期末资产净值387823232.33期末每份额净值1.0619期末每份额累计净值1.2580二、自成立以来每份额净值增长率与业绩基准收益率的比较阶段净值增长率①业绩基准收益率②①-②2008.06.12-2009.09.1225.80%10.25%15.55%三、集合计划累计每份额净值增长率与业绩基准收益率的历史走势对比图第四节管理人报告一、业绩表现截止2009年9月12日，本集合计划单位净值1.0619元，累计单位净值1.2580元，本期集合计划收益率增长31.57%。二、投资主办人简介朱玺：复旦大学经济学博士，7年以上金融证券行业投资从业经验，长期以来在银行、证券等机构从事宏观经济、财政货币政策、行业公司和固定收益市场的研究，现任东海证券资产管理总部投资研究总监和东风2号集合资产管理计划主办人。三、投资主办人工作报告1、投资结果截止2009年9月12日，本集合计划单位净值1.0619元，累计单位净值1.2580元。2、投资策略回顾在该运作季度期间，随着上市公司中报和人民币新增贷款数据的披露，大盘出现一定幅度的震荡，市场热点相对散乱，风险有所加剧。在此期间，管理人主要以投资品种调整为主线，通过精选个股，增加主力投资品种的投资比重，减持风险相对较高的投资品种，在一定程度上规避了市场波动的风险。3、投资展望从目前来看，全球经济处于逐步复苏的过程之中，积极的经济刺激政策推出和全球流动性转向尚需时日，市场依然存在一定的投资机会。本计划将继续坚持稳健的投资策略，根据市场波动，灵活控制权益类资产的仓位。在权益类资产投资方面，本计划将继续投向节能减排、新能源等行业，以及低估值投资品种，同时关注消费品、零售、家电等行业的投资机会，并在适当的时机增加混合型基金和股票型基金类产品的投资比重。第五节托管人报告东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管报告（2009年6月13日-2009年9月12日）本托管人依据《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》与《东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议》，自2008年6月13日起托管东海证券“东风2号”集合资产管理计划（以下简称“本计划”）的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害本计划委托人利益的行为。报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、本计划合同和托管协议的规定，对管理人在本计划的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、计划费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本计划委托人利益的行为。本托管人认真复核了本报告期东风2号集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。兴业银行资产托管部2009年10月12日第六节投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占净资产比例股票134,476,317.2734.6746%基金212,786,845.7854.8670%银行存款及清算备付金合计31,889,826.498.2228%其他净资产8,670,242.792.2356%净资产合计387,823,232.33100.0000%二、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细序号代码名称数量市值（元）占净值比例1002204华锐铸钢1,406,800股31,667,068