您的信任与支持铸就东风1号的辉煌东风1号集合资产管理计划资产管理报告（2009年06月15日-2009年09月14日）第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国农业银行已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节集合资产管理计划概况名称：东海证券东风1号集合资产管理计划类型：限定型、存续期三年成立日：2006年9月15日报告期末份额总额：89515280.97份业绩基准：一年期定期储蓄存款利率（税后）管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国农业银行第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益991,559.21每份额本期已实现收益0.0111期末资产净值91132167.77期末每份额净值1.0181期末每份额累计净值1.4343累计收益率（不包含管理人业绩报酬）43.43％累计收益率（包含管理人业绩报酬）73.05％注：2008年9月14日，本集合计划二年期产品到期结束。管理人已向分红登记基准日登记在册的二、三年期产品委托人进行了收益分配（本期已实现收益为零），并按集合计划说明书和合同的有关规定提取了业绩报酬，所以以上本期已实现收益按2008年9月12日计算上报。二、本期每份额净值增长率与业绩基准收益增长率的比较（保留两位小数）阶段净值增长率①业绩基准收益增长率②①-②成立以来最近3个月-0.060.56％-0.62三、集合计划累计收益率（包含管理人业绩报酬）与业绩基准收益的历史走势对比图第四节管理人报告业绩表现截止2009年09月14日，本集合计划单位净值1.0181元，累计单位净值1.4343元。投资主办人简介龚小祥，男，经济学硕士，11年连续证券投资经验。长期从事行业公司研究以及证券投资管理工作，具有较强的市场判断能力和行业公司研究能力、资金运作能力。三、投资主办人工作报告2009年三季度以来，在新增信贷减速、新股扩容以及再融资压力加大、市场普遍担忧经济二次探底等一系列利空因素下，A股证券市场冲高回落，基本回到二季度末的起点。我们东风1号集合资产管理计划由于在9月中旬面临产品结束，我们于9月初基本清仓所有的权益类资产。回顾这三年，本集合资产管理计划始终坚持安全稳健的原则，在确保本金安全的前提下，实现资产稳健增值的目标，累计收益率达到1.4343元，特别是权益类资产收益表现远远超过同期上证指数及同期理财产品。过去的三年，同样也是客户大力支持东海证券资产管理业务发展的三年。三年里，证券市场波涛汹涌、震荡起伏，但我们的客户始终对我们抱有信心，给予我们有力的支持。在此我们资产管理部全体同仁对始终支持东海证券的客户表示衷心的感谢，也期待我们后续的东风系列产品继续坚持务实认真的作风，安全稳健谨慎对待每一次投资决策，灵活应对市场变化，为客户创造价值。第五节投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占资产比例股票00％基金00％银行存款及清算备付金合计91415018.7799.91％其他资产80841.160.09％资产合计91495859.93100％二、期末市值占集合计划资产净值证券明细序号代码名称数量市值（元）占净值比例100000注：本集合计划所持股票均为申购所得新股和增发，其中新股网下配售部分需锁定三个月，新股网上申购部分无限售条件。三、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第六节集合计划份额变动单位：份期初份额总额91668192.46红利再投资份额0报告期间总退出份额2152911.49报告期末份额总额89515280.97第七节信息披露的查阅方式网址：http://www.longone.com.cn信息披露电话：021－50586660－8948投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人东海证券有限责任公司。东海证券有限责任公司二零零九年十月九日