同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界的任务书任务简述：本任务要求探讨与分析同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界。任务分解：1.了解亚式期权及其不同类型：首先需要了解亚式期权的一般定义和不同类型，以及其与欧式期权和美式期权的区别。2.研究同单调与算术平均亚式看跌期权的定义：对于同单调与算术平均亚式看跌期权的属性及其定义进行深入研究，并探讨其价格的计算方法。3.探究上界和下界的方法和理论基础：本部分需要研究上界和下界的计算方法，以及理论基础，例如Black-Scholes公式和其他定价模型。4.讨论上界和下界的实际应用：分析上界和下界的实际应用场景和方法，例如如何协助交易者进行期权交易，以及如何用于风险管理。5.撰写报告：根据以上研究分析，撰写报告，详细解释同单调与算术平均亚式看跌期权的上界和下界的概念、计算方法、应用场景，并分析其优缺点。参考资料：1.StefanosG.Vlastos(2002).OnthelowerboundofarithmeticAsianoptionprices.JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,Vol.37,No.2,pp.269-291.2.YufeiLuo(2019).ANewAnalyticalApproachtoAsianOptionPricing.JournalofRiskandFinancialManagement,Vol.12,No.3,pp.96-118.3.AlirezaBigdeli&AliFoadi(2018).PriceBoundsforEuropeanandAsianOptionsunderLocalVolatilityModels.JournalofRiskandFinancialManagement,Vol.11,No.4,pp.78-94.4.JohnC.Hull(2018).Options,Futures,andOtherDerivatives.PearsonEducationLimited.5.黎强主编（2019），《衍生品定价理论与应用》。中国人民大学出版社。