金融(jīnróng)衍生工具练习题判断题9、当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。10、欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的，都为期权执行价格。11、从比较静态的角度来考察，如果无风险利率越低，那么看跌期权的价格就越高。12、有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。13、期权交易同期货交易一样，买卖双方都需要交纳保证金。14、期货合约(héyuē)的到期时间几乎总是长于远期合约(héyuē)。15、当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。16、只能(zhīnénɡ)通过数值方法求得有收益资产美式看跌期权的价格。17、如果股票价格的变化遵循伊藤过程，那么基于该股票的期权价格的变化遵循维纳过程。18、看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。19、从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。（）20、一个计划在6个月后进行国债投资的基金经理可以通过卖空国债期货进行套期保值。（）计算题感谢您的观看(guānkàn)！内容(nèiróng)总结