教授博导西南大学经济管理学院副院长重庆市政府决策专家咨询委员重庆市金融学学术带头人金融危机演变的逻辑变化特征传统：经济危机金融危机社会危机现代：金融危机经济危机社会危机银行风险金融风险→经济风险国家风险→→主要内容新巴赛尔协议的背景及演进阶段新巴塞尔协议的内容框架新巴塞尔协议的创新新巴塞尔协议在我国实施的可能性我国银行业如何实施新巴塞尔协议新巴塞尔协议的背景及演进阶段巴塞尔协议的提出巴塞尔协议的内容巴塞尔协议的缺陷新巴塞尔协议的发展历程巴塞尔协议的提出巴塞尔协议巴塞尔协议银行资产规模银行资产规模是否可以无是否可以无限制扩张限制扩张????7070年代国际大型商业银行的业务呈年代国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融工具创新和投机活现出全球化，金融工具创新和投机活动等三个特点。动等三个特点。19741974年德国赫斯德特年德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国银行、纽约富兰克林国民银行和英国--以色列银行相继倒闭。以色列银行相继倒闭。巴塞尔协议的内容1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张；1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔资本协议界定资本充足率：资本充足率不得低于８％，核心资本充足率不得低于４％。界朔缦兆什鶵WA（riskwaveassets）界定了资本巴塞尔协议的缺陷不能反映银行面临的真实风险资本套利交易引发资产质量下降缺乏激励模式存在歧视性政策3.《新巴塞尔协议》⑴背景：从巴林银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。⑵《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》：即新资本充足率框架，亦称《新巴塞尔协议》，于2004年6月26日正式公布，计划于2006年底开始实施。⑶《新巴塞尔协议》的三大支柱：资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律新巴塞尔协议发展历程19881988年巴塞尔协议实施：信用风险资本要求引入操作风险管理1998.91999.6新资本协议第一次征询意见稿2006.12BaselII实施的最后期限1992BaselI实施的最后期限1996市场风险的修订案：市场风险资本要求新协议第三次征询意见稿2003.52001.1新协议第二次征询意见稿巴塞尔协议II正式出台实施2004.6操作风险的定量分析新巴塞尔协议的内容框架新巴塞尔协议的框架三大支柱三大风险新巴塞尔协议与巴赛尔协议的比较新巴塞尔协议的内容框架市场约束MarketDiscipline三大支柱监管检查SupervisoryReviewProcess最低资本要求MinimumCapitalRequirementPillar1Pillar2Pillar3稳健安全的金融体系SAFE&SOUNDFINANCIALSYSTEM第一支柱：最低资本要求新协议对资本的要求体现在：风险范畴的拓展资本约束范围的扩大第二支柱：监管部门的监督检查外部监管的特点四大原则三大职责外部监管的特点从合规导向的监管思路转向风险导向的监管思路。合规导向的监管思路是一种静态的事后被动监管，设定一系列的管理规定，据此检查金融机构的合规性，而风险导向的监管是动态的事前主动监管，强调对商业银行的资本充足程度采用“骆驼评级”体系(CAMEL)资本充足程度(Capitaladequacy)资产质量(Assetquality)管理能力(Management)盈利性(Earnings)流动性(liquidity)四大原则原则原则11银行应建立一个根据自身风险狀況评估资本充足率的过程，及长期保持充足资本的策略原则原则22监管者应检查、评估及监测银行的资本充足评估体系和策略原则原则33监管者应期望及要求银行保持资本额在最低标准之上原则原则44监管者应在尽早的阶段介入可能出现风险资本额小于最低标准的银行，要求即时进行补充三大职责全面监管银行资本充足状况培育银