金融时间序列分析时间序列分析基础(jīchǔ)ARMA建模过程建模过程(guòchéng)内容(nèiróng)一、ARMA建模建模步骤(bùzhòu)计算(jìsuàn)样本相关系数模型(móxíng)识别模型(móxíng)定阶的困难样本(yàngběn)相关系数的近似分布模型定阶经验(jīngyàn)方法例2序列(xùliè)自相关图序列(xùliè)偏自相关图拟合(nǐhé)模型识别例2序列(xùliè)自相关图序列(xùliè)偏自相关图拟合(nǐhé)模型识别例3序列(xùliè)自相关图序列(xùliè)偏自相关图拟合模型(móxíng)识别参数估计矩估计(gūjì)例4:求AR(2)模型(móxíng)系数的矩估计例5:求MA(1)模型系数(xìshù)的矩估计例6:求ARMA(1,1)模型(móxíng)系数的矩估计对矩估计(gūjì)的评价极大(jídà)似然估计似然方程(fāngchéng)对极大似然估计(gūjì)的评价最小二乘估计(gūjì)对最小二乘估计(gūjì)的评价模型(móxíng)检验模型(móxíng)的显著性检验假设(jiǎshè)条件检验(jiǎnyàn)统计量例参数(cānshù)显著性检验例例:对OVERSHORTS序列的拟合模型进行(jìnxíng)检验模型(móxíng)优化例:拟合某一化学(huàxué)序列序列(xùliè)自相关图序列(xùliè)偏自相关图拟合(nǐhé)模型一拟合(nǐhé)模型二问题(wèntí)AIC准则(zhǔnzé)SBC准则(zhǔnzé)例序列(xùliè)预测MA序列(xùliè)分解误差(wùchā)分析AR(p)序列(xùliè)的预测例例：预测值计算(jìsuàn)例：预测方差(fānꞬchà)的计算例：置信区间例北京市城乡居民定期储蓄比例序列拟合(nǐhé)与预测图MA(q)序列(xùliè)的预测例例随机扰动(rǎodòng)项的计算例：估计值的计算(jìsuàn)例：预测方差(fānꞬchà)的计算例：置信区间的计算(jìsuàn)ARMA(p,q)序列(xùliè)预测例例：估计值的计算(jìsuàn)例预测方差(fānꞬchà)的计算例：置信区间的计算(jìsuàn)修正(xiūzhèng)预测修正预测(yùcè)原理一般(yībān)情况例修正(xiūzhèng)置信区间感谢您的观看(guānkàn)。内容(nèiróng)总结