计量经济学第八章完整(wánzhěng)基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。如果存在一个(yīɡè)或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况：1.随机(suíjī)解释变量与随机(suíjī)误差项独立(Independence)二、实际经济问题中的随机(suíjī)解释变量问题例如(lìrú)：（2）合理预期的消费(xiāofèi)函数模型计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，不同性质的随机解释变量会产生(chǎnshēng)不同的后果。下面以一元线性回归模型为例进行说明随机(suíjī)解释变量与随机(suíjī)误差项相关图对一元(yīyuán)线性回归模型：2、如果(rúguǒ)X与同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。3、如果X与同期相关(xiāngguān)，得到的参数估计量有偏、且非一致。模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过(tōngguò)增大样本容量的办法来得到一致的估计量；但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrumentvariables）。1、工具变量(biànliàng)的选取2、工具变量(biànliàng)的应用然而，如果(rúguǒ)Xi与i相关，即使在大样本下，也不存在(xii)/n0，则如果选择Z为X的工具(gōngjù)变量，那么在上述估计过程可改为:对于(duìyú)矩阵形式：Y=X+3、工具变量(biànliàng)法估计量是一致估计量1、在小样本(yàngběn)下，工具变量法估计量仍是有偏的。容易(róngyì)验证仍有:4、OLS可以看作工具变量法的一种(yīzhǒnɡ)特殊情况。五、案例——中国居民人均消费(xiāofèi)函数OLS估计(gūjì)结果：GMM是近20年计量经济学理论方法发展的重要(zhòngyào)方向之一。IV是GMM的一个特例。§8.3滞后变量(biànliàng)模型在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响(yǐngxiǎng)，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响(yǐngxiǎng)。1、滞后效应与与产生(chǎnshēng)滞后效应的原因产生(chǎnshēng)滞后效应的原因2、滞后变量(biànliàng)模型（1）分布滞后(zhìhòu)模型（distributed-lagmodel）如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡(jūnhéng)关系即为2、自回归(huíguī)模型（autoregressivemodel）二、分布(fēnbù)滞后模型的参数估计2、分布滞后(zhìhòu)模型的修正估计方法递减(dìjiǎn)型：即认为权数是相等(xiāngděng)的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。如滞后期为3，指定相等(xiāngděng)权数为1/4，则新的线性组合变量为：权数先递增后递减呈倒“V”型。例如：在一个较长建设周期的投资(tóuzī)中，历年投资(tóuzī)X为产出Y的影响，往往在周期期中投资(tóuzī)对本期产出贡献最大。如滞后期为4，权数可取为1/6，1/4，1/2，1/3，1/5则新变量为例5.2.1对一个分布滞后(zhìhòu)模型：经验权数法的优点(yōudiǎn)是：简单易行缺点是：设置权数的随意性较大（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法假定其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当(shìdàng)阶数的多项式来表示，即:定义新变量(biànliàng)由于m+1<s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到(dédào)改善。例5.2.2表5.2.1给出了中国电力基本建设投资(tóuzī)X与发电量Y的相关资料，拟建立一多项式分布滞后模型来考察两者的关系。由于无法预见知电力行业基本建设投资(tóuzī)对发电量影响的时滞期，需取不同的滞后期试算。为了比较，下面给出直接对滞后6期的模型(móxíng)进行OLS估计的结果：（3）科伊克（Koyck）方法(fāngfǎ)科伊克变换(biànhuàn)的具体做法:科伊克模型(móxíng)的特点：三、自回归(huíguī)模型的参数估计（1）自适应预期(yùqī)（Adaptiveexpectation）模型由于预期变量是不可实际观测的，往往(wǎngwǎng)作如下自适应预期假定:将（2）局部调整(tiáozhěng)(PartialAdjustmen