挂钩国债期货的结构性理财产品设计与定价分析研究的开题报告.docx
挂钩国债期货的结构性理财产品设计与定价分析研究的开题报告一、选题背景及研究意义近年来，结构性理财产品不断推出，并吸引了越来越多的投资者。随着中国债券市场的逐步开放和完善，国债期货作为衍生品也逐渐受到市场关注。然而，由于债券市场的特殊性，以及国债期货市场较为新兴，投资者对于挂钩国债期货的结构性理财产品缺乏了解，其设计与定价也相对较为复杂，因此需要进行深入研究。本研究旨在探讨挂钩国债期货的结构性理财产品的设计与定价，对于完善债券市场、发掘国债期货的投资价值、提升投资者的理财水平具有一定的意义。二、研究内容及方
H股指数和新华富时A50指数的期货与现货关系实证研究的开题报告.docx
H股指数和新华富时A50指数的期货与现货关系实证研究的开题报告一、研究背景随着中国经济的快速发展，中国股市也在不断壮大。目前，中国股市中包括A股、B股和H股三种股票。其中，A股市场主要是为中国内部的实体经济服务，而H股市场则是为海外投资者提供投资机会的。另一方面，随着中国参与国际贸易的不断增多，国际关系越来越密切，中国市场与国际市场的联系也越来越紧密。因此，研究H股指数与新华富时A50指数的期货与现货关系，对于理解中国股市与国际市场之间的相互关系具有重要意义。二、研究目的本次研究旨在通过实证分析H股指数与
CRB期货价格指数与我国物价指数关系的实证研究的中期报告.docx
CRB期货价格指数与我国物价指数关系的实证研究的中期报告此报告旨在研究中国商品期货市场与物价的关系。我们选取了CRB期货价格指数和国家统计局的居民消费价格指数(CPI)作为研究对象，并使用时间序列分析方法进行实证研究。首先，我们对这两个指数进行趋势分析，发现CRB指数呈现较为稳定的上升趋势，而CPI指数则存在波动性较大的上升趋势。此外，我们还对两个指数进行了平稳性检验和单位根检验，并发现两个指数均为非平稳序列。接着，我们使用Granger因果检验探究CRB指数和CPI指数之间的因果关系。结果显示，CRB指
CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究的中期报告.docx
CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究的中期报告中期报告：CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究一、研究的目的和意义金融市场中存在着多种金融资产，其中黄金是一种重要的金融资产。黄金除了作为珠宝、收藏品之外，也是全球金融市场的一种重要投资商品，被广泛用于金融市场的投资和套利。CME黄金期货市场作为世界上最大的黄金交易市场之一，是国际黄金价格形成的重要参考标准。而在中国，黄金现货市场的存在也不可忽视，中国的黄金市场规模也在逐年扩大。因此，研究CME黄金期货价格对中国黄金现货价格的传导机制，
中国金属商品期货和现货价格关系研究——基于铝和铜的实证分析的中期报告.docx
中国金属商品期货和现货价格关系研究——基于铝和铜的实证分析的中期报告摘要：本文基于铝和铜两种金属商品期货和现货价格的数据，旨在研究其价格关系，以期为中国金属商品期货和现货市场的投资决策提供有价值的参考。通过数据分析和实证研究，我们得出以下结论：一方面，受市场需求、供应、政策、环保等因素的影响，金属商品期货和现货价格存在一定的相关性，但相关性程度较低，其波动性较大，不是十分稳定；另一方面，金属商品的期货价格和现货价格会受到不同因素的影响，如市场流动性、资金成本等，从而出现价格溢价或贴水的现象。因此，投资者在
上海燃料油与新加坡燃料油期货市场间信息传递的实证分析的任务书.docx
上海燃料油与新加坡燃料油期货市场间信息传递的实证分析的任务书任务概述：本研究旨在通过实证分析，探究上海燃料油与新加坡燃料油期货市场间的信息传递规律及其影响因素，以期为相关市场参与者提供参考和决策依据。任务要求：1.搜集上海燃料油和新加坡燃料油期货市场的历史数据和交易情况，包括但不限于价格、成交量、持仓量等指标，建立数据基础。2.运用统计学和计量经济学方法，分析上海和新加坡市场间的信息传递及其关键因素，如价格波动、时间滞后效应、成交量等，输出分析结果。3.结合当前国内外燃料油市场的形势和政策环境，对分析结果
中国商品期货价格指数编制及其信息传递效应研究的开题报告.docx
中国商品期货价格指数编制及其信息传递效应研究的开题报告开题报告1.研究背景和意义中国经济的快速发展并伴随着国际化进程，数据显示中国已成为全球最大的商品进口和出口国之一，商品期货市场也已经成为重要的金融衍生品市场。在这样的背景下，对中国商品期货价格指数的编制及其信息传递效应进行研究具有重要意义。商品期货价格指数是指一种衡量市场商品价格变化趋势的重要指标，可以帮助投资者对市场进行风险和收益的预期。因此，编制与研究中国商品期货价格指数的信息传递效应，可以为投资者提供更多的信息和参考，降低投资风险，提高投资效果。
基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用的开题报告.docx
基于分位数回归的VaR方法在期货交易保证金设计中的应用的开题报告一、研究背景及意义随着期货市场的快速发展，期货交易保证金作为一种重要的交易风险控制手段，受到广泛关注。对于期货市场参与者而言，在确定保证金水平时，需要考虑交易的风险程度，以及市场波动的情况等因素。以往的研究主要是基于正态分布进行计算，但实际市场中波动性经常与正态分布假设不符，因此，传统的计算方法可能无法准确评估市场风险。因此，需要寻找更加准确的计算方法以更好地评估市场风险。分位数回归是一种更为可靠的计算方法，可以准确评估不同市场情况下的风险程
基于极值理论的沪深300指数期货保证金水平研究的开题报告.docx
基于极值理论的沪深300指数期货保证金水平研究的开题报告一、选题的背景和意义随着我国期货市场的发展，期货交易已经成为了不可缺少的金融市场之一。作为期货市场的核心产品，期货合约是由清算机构按照一定的规则设定的。其中，保证金作为期货交易中重要的风险管理工具，对于期货交易的稳健发展十分关键。当前，沪深300指数期货已成为我国主要的股指期货品种之一，其涉及交易的规模和参与人数较多。但与此同时，由于期货交易具有高杠杆，高风险的特点，保证金水平的设计直接关系到期货交易市场的稳健发展。为此，本文选取沪深300指数期货作
基于多重分形与聚类分析方法的股指期货对现货指数波动性影响研究的综述报告.docx
基于多重分形与聚类分析方法的股指期货对现货指数波动性影响研究的综述报告导论近年来，随着全球经济的不断发展和变动，股指期货作为金融市场重要的组成部分，对整个市场的稳定性和运行有着至关重要的影响。在股指期货与现货指数之间的关系中，波动性的问题一直是影响市场价格变动的关键因素之一，对于大多数投资者和交易员来说都是一种常见和广泛关注的问题。因此，基于多重分形与聚类分析方法的股指期货对现货指数波动性影响研究已经成为一个备受关注的研究领域。多重分形是一种数学方法，适用于分析非线性和非平稳时间序列的特性，而聚类分析则是
基于Copula-GARCH的沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告.docx
基于Copula-GARCH的沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告一、研究背景随着经济全球化的快速发展，金融市场的波动也越来越剧烈。股指期货套期保值作为风险管理的一种重要方式，在金融市场中发挥着重要作用。因此，如何准确地测算股指期货套期保值比率，成为投资者和风险管理人员的热门研究课题。本文将基于Copula-GARCH模型，尝试研究沪深300股指期货套期保值比率并提出中期报告。二、研究内容和方法1.研究内容本文将采用Copula-GARCH方法研究沪深300股指期货套期保值比率，具体研究内容包括：
我国股指期货市场与现货市场互动关系研究——基于市场微观结构视角的综述报告.docx
我国股指期货市场与现货市场互动关系研究——基于市场微观结构视角的综述报告随着我国股市的快速发展，股指期货也越来越受到投资者的关注，成为了我国金融市场不可忽视的一部分。股指期货市场与现货市场之间的互动关系也备受关注。本综述报告从市场微观结构视角出发，对我国股指期货市场与现货市场的互动关系进行研究，旨在进一步揭示二者之间的关系及影响因素，为投资者、监管机构等提供有益的参考。一、现货市场与股指期货市场的基本概念现货市场是指交易者在大型证券交易所上进行股票或其他资产的实际交易的市场。投资者以现金或银行承兑汇票买入
浙石期货经纪有限公司研发部 （第156期·日报） 2011年10月.doc
燃料油市场信息动态研发部PAGE-1--1-浙石期货经纪有限公司研发部（第156期·日报）2011年10月27日PAGE-4-WTI与布伦特价格对比走势图WTI90.2美元/桶，布伦特108.91美元/桶，价差18.71美元。新加坡燃料油现货和近一月纸货价格走势图截止到周二（10月25日），新加坡180现货价格为683.17美元/吨，10月均价655.44美元/吨；近一月纸货价格为670.73美元/吨，10月均价642.02美元/吨；380现货价格为676.45美元/吨，10月均价649.4美
根据《上市规则》第38章,证券及期货事务监察委员会监管香港交易及.doc
香港交易及結算所有限公司香港交易及結算所有限公司10April2003PAGE\*MERGEFORMAT2根據《上市規則》第38章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本公布內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（根據《公司條例》於香港註冊成立的有限公司）有關撤回擬於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」
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2023年下半年黑龙江期货法律法规之结算会员考试题.doc
2023年下六个月黑龙江期货法律法规之结算会员考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题旳备选项中，只有1个事最符合题意）1、首席风险官张某存在下列__情形时，期货企业董事会可以免除其职务。A．运用职务便利牟取个人利益B．滥用职权，干预企业正常经营C．不能胜任本职工作D．向监管部门汇报企业交易部门旳违规行为2、期货、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券企业可以__。A．为客户从事期货交易提供融资或者担保B．代客户下达交易指令C．协助期货企业向客户提醒风险D．运用客户旳期货结算账户进行期
(大连商品交易所-和讯网十大期货研发团队评选团队投稿....docx
编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES12页第PAGE\*MERGEFORMAT12页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT12页（大连商品交易所-和讯网十大期货研发团队评选团队投稿）油脂仍以震荡为主强弱各不同——11月油脂月报豆类研究员：李盼TEL:020-22827800E-mail:lp@gyqh.net要点与建议在外围环境的好转和美元大幅贬值的推动下，国庆后油脂品种呈现大幅上扬的走势。临近月末，期价有所回落。10月份，马来西
《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法 》解.pdf
《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》解读与评论分析师：于海霞电话：010-58379312Email：yhx@scqh.com.cn中金所于12年2月3日出台了新的“套期保值与套利交易管理办法”以替代11年2月出台的旧“套期保值办理办法”，新管理办法在原办法的基础上加以修改和补充，下面我们就新旧管理办法的不同点予以解读和评论。中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法第一章总则第一条为规范套期保值与套利交易业务管理，发挥期货市场功能，促进期货市场规范发展，根据《中国金融期货交易所交易规则》，
09中国金融期货交易所套期保值管理办法.doc
PAGE-7-中国金融期货交易所套期保值管理办法第一章总则第一条为发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。第二条会员、客户在中国金融期货交易所（以下简称交易所）从事套期保值业务应当遵守本办法。第二章套期保值额度的申请与审批第三条交易所实行套期保值额度审批制度。客户申请套期保值额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续。会员申请套期保值额度的，直接向交易所办理申请手续。第四条申请套期保值额度的会员或者客户，应
