金融風險管理的國際趨勢XXX大綱1.緒論1980s計提合理的資本，可比其他銀行降低資本成本之壓力風險管理的工具2.市場風險風險值:ValueatRisk(VaR)VaR的假定與限制部位辨識風險風險值的壓力測試-StressTesting3.信用風險CreditriskvsMarketriskCreditscoringsystemBaselII動態綜覽第一支柱：資本適足率第二支柱：監理審查監理審查程序內涵第三支柱：公開揭露5.資本的使用與績效損失的分類與定義對於不同損失的對策與管理mExpectedLossProtectionIncomeRecognitionValuationPolicysUnexpectedLossProtectionAggregatedRiskMeasureValueatRiskwStressLossProtectionRiskClass/RiskFactorRiskFactorLossLimitsMarketType/RegionalMarket/CountryCountryCeilingsTransactionLarge&ComplexTransactionsPolicyUnderwritingPolicyIssuerIssuerRiskPolicyTradingTypeProprietaryTradingPolicy調整風險後的收益RiskAdjustedROC(RAROC)ValueatRisk績效評量指標有效的業務及風險管理建立於員工正確的行為模式及管理者的企圖心Thismeans...RiskAdjustedbudgetingRiskAdjustedcapitalperformanceRiskAdjustedcompensationetc.etc..RiskAdjustedDecisionMaking