第二章商业银行的资本管理ContentsContents1.1资本必须覆盖风险：一个现代银行的基本原理银行资本必须覆盖风险：水坝论1.2银行资本的含义1.3银行资本的功能TrendsinBankCapital:1934-2004Contents2.1银行资本的构成国有商业银行资本构成（2002）我国股份制商业银行的资本构成（2002）2.2巴塞尔协议对资本的划分Contents3.1资本充足与银行稳健资本充足与银行稳健A、B银行的资产负债表比较单位：亿元3.2资本适足度衡量方法的早期演变MinimumCapitalCharges:Minimumcapitalrequirementsbasedonmarket,creditandoperationalriskto(a)reduceriskoffailurebycushioningagainstlossesand(b)providecontinuingaccesstofinancialmarketstomeetliquidityneeds,and(c)provideincentivesforprudentriskmanagement(¶¶40-718)BaselI3.3BaselII对资本充足率的要求信用風險-標準法(StandardisedApproach)-內部評級法(InternalRating-basedApproach)-初級內部評級法(FoundationIRB)-高級內部評級法(AdvancedIRB)操作風險-基本指標法(BasicIndicatorApproach)-標準法(StandardisedApproach)-高級計量法(AdvancedMeasurementApproach)市場風險-標準法(StandardisedApproach)-內部模型法(InternalModelApproach)Measurecreditriskpursuanttofixedriskweightsbasedonexternalcreditassessments(ratings)Leastsophisticatedcapitalcalculations;generallyhighestcapitalburdensMostJapanesebankswillstartBaselIIasstandardisedbanksMostUSbankswillstayunderBaselI(or,morelikely,willmovetoBasel1½)操作风险Operationalrisk市场风险MarketRisk3.4银行满足资本适足度要求的策略Contents4.1银行最佳资本需要量C银行资本规模的衡量4.2银行的资本计划案例一：银行如何确定下一年度的资本计划案例二：银行如何根据监管要求、自身的经营战略和市场环境制定长期资本计划4.3银行资本的内部筹集Calculationofinternalcapitalgenerationrate4.4银行资本的外部筹集类型本章复习题