万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据商业银行隐含期权的利率风险管理研究作者：易传和，刘炼，YIChuan-he，LIULian作者单位：湖南大学金融学院,湖南长沙410079刊名：财经理论与实践英文刊名：THETHEORYANDPRACTICEOFFINANCEANDECONOMICS年，卷(期)：2007,28(4)被引用次数：8次参考文献(9条)1.罗大伟.万迪日方有隐含期权的银行资产负债表的利率风险控制[期刊论文]-系统工程理论与实践2002(08)2.HayrelUnderstandingoption-adjustedspreadsandtheiruse1990(06)3.贺云龙.谭剑伟国有商业银行特许权价值与证券投资风险[期刊论文]-湖南大学学报(社会科学版)2006(06)4.AnthonyGcomyn.RobertAKlein.JessLedermanControllingandManagingInterestRateRisk19975.FabozziFrankJ.FraneoModiglianiMortgageandMortgagebackedSecuritiesMarkets19926.Dbabbel.SZenioPitallstheAnalysisofOption-Adjuredspreads19927.KopparaschRWOption-adjustedspreadanalysis:goingdownthewrongpath1994(05)8.陈蓉.郭晓武期权调整利差(QAS)及其运用研究[期刊论文]-统计研究2005(08)9.樊耘.顾敏.郑晓红期权调整利差模型在商业银行利率风险管理中的应用[期刊论文]-科技与管理2002(02)引证文献(8条)1.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-中国房地产2008(2)2.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-河南金融管理干部学院学报2008(1)3.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-新金融2008(1)4.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-上海金融2008(1)5.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-当代经济管理2008(1)6.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-南方金融2007(12)7.高山住房抵押贷款提前还贷风险管理研究[期刊论文]-广西金融研究2007(12)8.赵振津期权调整利差模型在反向抵押贷款中的应用[期刊论文]-商业经济2010(19)本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_cjllysj200704004.aspx