非平稳时间序列本章结构单位根过程(unitRootProcess)序列分解非平稳过程随机趋势过程随机游走带常数项得随机游走单位根过程大家学习辛苦了，还是要坚持单整序列趋势平稳过程与单位根过程比较预测均方误差得影响动态乘子得比较平稳化比较两种随机过程比较5、2差分运算差分运算得实质差分方式得选择差分得方式小结单位根检验5、3单位根检验DF检验DF检验(Dickey-Fullertest)DF统计量DF检验得等价表达得临界值三种情况得得临界值就是不一样得四个问题针对第四个问题,Perron提出注意例6、2例6、2时序图例6、2输入序列得DF检验例6、2输出序列得DF检验ADF检验ADF检验得原理ADF检验ADF检验得三种类型依情况1为例,另一种写法ADF检验例6、2续例6、2序列得ADF检验例6、2序列得ADF检验PP检验PP检验统计量例6、2续例6、2序列得pp检验例6、2序列得PP检验例6、2二阶差分后序列得PP检验5、3ARIMA模型ARIMA模型结构ARIMA模型族随机游走模型(randomwalk)ARIMA模型得平稳性ARIMA模型得方差齐性ARIMA模型建模步骤例5、7预测值计算置信区间例5、6续:对中国农业实际国民收入指数序列做为期10年得预测疏系数模型疏系数模型类型季节模型简单季节模型乘积季节模型例5、10:拟合1948——1981年美国女性月度失业率序列差分平稳差分后序列自相关图差分后序列偏自相关图简单季节模型拟合结果乘积季节模型拟合模型检验乘积季节模型拟合效果图5、3Auto-Regressive模型