多因素模型与套利定价理论（PPT32页).ppt
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多因素模型和套利定价理论1.多因素模型2.套利定价理论APT充分分散化的资产组合Figure10.1ReturnsasaFunctionoftheSystematicFactorFigure10.2β值相等Figure10.3β值不相等Figure10.4TheSecurityMarketLine4.多因素套利定价理论多因素资本资产定价模型Two-FactorModelMultifactorModelEquationMultifactorSMLModelsArbitragePricingTheoryAPT&Well-DiversifiedPortfoliosAPTappliestowelldiversifiedportfoliosandnotnecessarilytoindividualstocksWithAPTitispossibleforsomeindividualstockstobemispriced-notlieontheSMLAPTismoregeneralinthatitgetstoanexpectedreturnandbetarelationshipwithouttheassumptionofthemarketportfolioAPTcanbeextendedtomultifactormodelsMultifactorAPTTwo-FactorModelExampleoftheMultifactorApproachAnotherExample:Fama-FrenchThree-FactorModelTheMultifactorCAPMandtheAPM

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