郑振龙金融工程-FE4.ppt
上传人:天马****23 上传时间:2024-09-14 格式:PPT 页数:40 大小:1.6MB 金币:10 举报 版权申诉
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第四章远期与期货的运用目录目录思考题运用远期(期货)进行套期保值运用远期(期货)进行套期保值的类型案例4.1I案例4.1II完美/不完美的套期保值不完美套期保值的来源I不完美套期保值的来源II基差风险I基差风险II基差风险III基差的变化远期(期货)套期保值策略合约的选择合约到期日的选择最优套期保值比率最小方差套期保值比率最小方差套期保值数量N最小方差套期保值比率公式最小方差套期保值比率的OLS估计I最小方差套期保值比率的最小二乘估计II最小方差套期保值比率的最小二乘估计III最小方差套期保值比率的有效性案例4.3I案例4.3II运用远期(期货)进行其他类型的套期保值目录套利投机案例案例(续)3个月铜期货价格案例4.4I案例4.4II戒律:期货奇祸定律请提问40