中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告第页共NUMPAGES12页中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司报告送出日期：二〇一一年十月二十五日第页共NUMPAGES12页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称中欧中小盘股票（LOF）基金主代码166006交易代码166006基金运作方式契约型上市开放式（LOF）基金合同生效日2009年12月30日报告期末基金份额总额309,845,564.29份投资目标本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的中小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量策略，动态调整股票持仓结构。业绩比较基准40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已实现收益-8,072,876.452.本期利润-30,486,502.853.加权平均基金份额本期利润-0.09794.期末基金资产净值252,661,805.135.期末基金份额净值0.8154注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-10.85%1.20%-12.24%1.13%1.39%0.07%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年12月30日至2011年9月30日）注：本基金合同生效日为2009年12月30日，建仓期为2009年12月30日至2010年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期沈洋本基金基金经理2009-12-30-7年金融管理硕士。历任天相投资顾问有限公司研究员、红塔证券股份有限公司研究员。2006年9月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理；现任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、