金融风险计量与管理(新世纪高校金融学专业系列教材)作者：HYPERLINK"http://www.bookuu.com/search/book_search.jsp?zz=王明涛"王明涛市场价：元博库价：￥18.7元折扣：78折立即节省：￥5.3元ISBN：9787564202231出版社：HYPERLINK"http://www.bookuu.com/search/book_search.jsp?cbs=上海财大"\t"_blank"上海财大2008-07-01第1版2008-07-01第1次印刷开本：16开页数：252页市场价：元博库价：￥20.0元折扣：80折立即节省：￥5.0元窗体底端目录前言上篇基础篇第一章金融风险计量与管理概论第一节金融风险计量与管理概述一、金融风险的基本概念二、金融风险的分类三、金融风险计量与管理的意义四、金融风险管理的目标、方式与步骤第二节金融风险计量与管理的基本理论与方法一、金融风险计量的一般理论与基本方法二、金融风险管理的基本理论三、金融风险管理的基本方法第三节主要金融风险计量与管理方法一、市场风险的计量与管理二、利率风险的计量与管理三、信用风险的计量与管理四、流动性风险的计量与管理五、操作风险的计量与管理复习思考题第二章金融风险计量的基本理论与方法第一节金融风险计量的基本理论一、基于效用函数的风险金计量模型二、Fishburn的一般计量模型三、风险计量的一般标准第二节金融风险计量的一般方法一、方差类计量方法二、信息熵方法三、非线性分形几何方法四、下偏矩计量方法五、VaR方法复习思考题第三章金融风险管理的基本理论与方法第一节金融风险管理的基本理论一、投资组合理论二、无套利原理三、风险管理制度化理论第二节金融风险管理的基本方法一、非系统风险管理方法二、系统风险管理方法复习思考题第四章金融风险管理的主要工具——金融衍生品与定价第一节金融远期与金融期货的概念与定价一、金融远期合约的概念与分类二、金融期货的概念与分类三、金融远期与期货的定价第二节金融互换的概念与定价一、金融互换的基本概念二、金融互换的定价第三节金融期权的概念与定价一、金融期权的基本概念二、金融期权的定价第四节信用衍生品的定价一、公司股票和债券的定价——莫顿方法二、可赎回债券的定价三、可转换(不可赎回)债券的定价复习思考题第五章金融风险管理的基本方法——金融衍生品的应用第一节金融远期在金融风险管理中的应用一、基本思想二、金融远期的应用实例三、金融远期协议的应用第二节金融期货在金融风险管理中的应用一、套期保值的基本原理与基本步骤二、套期保值比率的确定三、期货套期保值实例四、期货套利第三节金融互换在金融风险管理中的应用一、基本思想二、金融互换的应用实例第四节金融期权在金融风险管理中的应用一、基本思想二、期权价格对各种影响因素变化的敏感性指标三、期权套期保值复习思考题下篇应用篇第六章市场风险的计量与管理第一节市场风险概述一、市场风险的基本含义二、市场风险的特点第二节市场风险计量的一般方法一、波动性方法二、损失波动性方法三、市场因子灵敏度法四、信息论方法五、损失量方法六、压力试验方法与极值分析方法第三节VaR的基本概念一、VaR的基本含义二、注意的问题第四节独立同分布正态收益率下的VaR计算一、单一证券VaR的计算二、证券组合VaR的计算三、边际VaR的计算四、连续复利正态分布收益率情况下VaR的计算五、含有非线性衍生品组合的VaR计算第五节非独立同分布正态收益率下的VaR计算一、应用历史收益率密度计算VaR二、可变方差正态分布收益率情况下VaR的计算三、收益率服从混合正态分布情况下VaR的计算第六节市场风险的管理方法一、制度化风险管理方法二、分散化投资方法三、价值分析法四、应用金融衍生品管理风险的方法复习思考题第七章利率风险的计量与管理第一节利率风险的概念一、利率的定义与计量二、利率风险的含义与影响因素第二节利率风险的计量一、利率风险计量的一般方法二、久期计量法三、基点价值计量法四、利率风险的久期凸度计量方法五、利率敏感性缺口模型第三节利率风险的管理一、基于利率衍生工具的风险管理二、利用久期管理利率风险三、缺口管理复习思考题第八章信用风险计量与管理第一节信用风险的概念一、信用风险的含义二、信用风险的影响因素三、信用风险的主要特点第二节信用风险的计量一、专家评级系统二、信用等级计量法三、财务指标模型四、信用差额计量法五、违约概率的计算六、期望损失方法七、KMV模型和“违约距离”方法八、VaR模型第三节信用风险的管理一、分散化投资方法二、信用风险分析法三、应用信用衍生品管理信用风险复习思考题第九章流动性风险的计量与管理第一节流动性的概念一、流动性的基本含义二、市场流动性的影响因素第二节流动性