包括书后简答，往年范围，自行归纳1.金融风险的定义(书后简答)1）风险风险的基本含义是损失的不确定性，是一个非常常见和宽泛的概念。目前理论界对风险的定义主要有以下几种：（1）损失发生的可能性。（2）结果的不确定性。这是决策理论的定义。（3）结果对期望的偏离。这是统计学的定义。（4）风险是受伤害或损失的危险。这是保险学界的定义。2）金融风险金融是现代经济的核心，金融风险与金融活动相伴而生，它是风险中最常见、最普通、影响最大的一类风险，因此金融风险成为风险管理的主要对象。2.金融风险的特征(书后)1）普遍性2）传导性和渗透性3）隐蔽性4）潜伏性和突发性5）双重性6）扩散性7）可管理性8）周期性3.金融风险的分类(书后)（1）信用风险（2）流动性风险（3）利率风险（4）汇率风险（5）操作风险（6）法律风险（7）通货膨胀风险（8）政策风险（9）国家风险4.金融风险管理的目的(书后)1）创造持续稳定的生存环境2）以最经济的方法减少损失3）保护社会公众利益4）维护金融体系的稳定和安全5.金融风险管理的组织机构(往年范围)金融风险外部管理的组织机构1）行业自律2）政府监管金融风险内部管理的组织机构股东大会、董事会与监事会(检查)2）总部的高级管理层3）各分支机构的中级管理层(垂直的风险管理)4）审计部门(应自上而下设立独立权威的内部审计部门;审计中心对上层审计部门负责,不受各地分支机构的管辖)5）基层管理者6.金融风险管理的流程(往年)a.金融风险的识别1）明确风险的业务类别2）识别关键风险诱因3）确定风险事件4）建立关键风险指标体系5）确定风险敞口b.金融风险的度量c.金融风险的监测(垂直和横向,横向系统由各金融机构内部开发的风险监测系统构成,通过量化和建模的方法，甄别出风险因素，对其进行早期预防和管理，从源头抑制住风险的发生，将损失降低到最低限度)d.金融风险的管理策略（控制法-事先，包括：风险规避，风险分散，风险对冲；财务法-事后，包括：风险转移，风险补偿）e.风险报告（综合反映；要有反馈机制）7.（往年）（1）VaR的界定在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内（如1天或10天）持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失VaR的计算：VaR=预期收益（损失）－在99%置信水平下可能遭受的最大损失8.（往年）（1）RAROC的界定RAROC（Risk-AdjustedReturnonCapital）即按风险调整的资本收益率。RAROC的计算公式是：RAROC=R/EC其中，R表示收益，EC是经济资本，计算时可以用VaR表示。对于RAROC低于平均水平的部门，减少其风险资本；对于RAROC高于平均水平的部门，增加其风险资本9.ERM（全面风险管理）的几个关键要素（往年）①过程。②对象。（ERM的对象是企业内、外部各种来源的风险整体。）③主体。④目标。（ERM的目标是把风险控制在风险容量以内，同时为企业寻找最佳的风险/收益平衡点，最终的目的是提升股东短期或长期的价值。）10.ERM在金融企业中的应用(商业银行的全面风险管理)（往年）银行全面风险管理是一个过程银行全面风险管理必须依靠全体员工银行全面风险管理涵盖了银行各层次的各类风险11.金融风险管理的定性方法（往年）1）风险预防（应用于信用.流动性.操作风险）2）风险规避(成本在于风险分析，经济资本配置；应用于汇率、利率、信用风险)3）风险自留（风险自留是指企业自我承担风险。）风险自留包括三种方式：储备基金（2004年初中国银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办法》明确提出，要在拨备计提充分的基础上计算商业银行的资本充足率。）自保（并没有涉及风险的转移，风险依然由企业自身承担。自保需要两个必要因素：一是风险暴露单位数目要足够大，以便能准确的预计损失；二是通过设立专项基金对于其损失进行事先预留）资本充足管理（经纪人必须逐日根据市场价值计算净值，确保净值与资产的比率大于2%）4）内部风险抑制12.金融风险管理的定量方法（往年）1）金融风险的损失控制2）金融风险的分散3）金融风险的转移风险转移包括三种方式：（1）金融保险（2）担保（3）延迟支付4）金融风险的对冲13.2006年12月中国银监会的《商业银行内部控制指引》发布。内部控制的要素：内部控制环境，风险识别与评估，内部控制措施，信息交流与反馈，监督评价与纠正（往年）14.信用风险产生的原因（书后）1）现代金融市场内在本质的表现2）信用活动中的不确定性导致信用风险3）信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险15.信用风险的定性度