金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A.可疑B.关注C.次级D.正常E.损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格=履约价格-权利金”。（）（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。针对银行资产和负债结构各项指标计算。一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。银行盈利分解分析法的计算公式。息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。看涨期权内在价值的计算。超额储备以及超额储备比例的计算方法。根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。计算均值、方差和标准差。计算商业银行流动性的比例指标。商业银行头寸匡算计算方法。商业银行流动性需要测定的计算。利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。持续期缺口的计算方法。远期利率协定的结算支付额的计算。利率期货波动值的计算。利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。利率上限、下限情况下损益的计算。外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。期权内在价值和时间价值的计算。货币的现值计算（1年和N年）。证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）参考样题：1.贷款五级分类的类别如何划分。2.如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3.息票债券的当期售价的折现公式及其含义。4.信用风险的广义和狭义概念。5.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？6.信用风险的具体特征表现在哪些方面？7.度量借款人的“5C”分别指什么内容？8.放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？9.流动性风险的含义及产生的主要原因。10.商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？11.流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和“资产负债管理理论”。12.简述衡量流动性的流动性缺口法。13.简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。14.何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？15.何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？16.何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？17.资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。18.列出计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。19.何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。20.如何确定利率期权的平衡点？21.外汇风险包括哪些种类，其含义如何？22.衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。23.何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？24.管理外汇交易风险的商业法、金融法。25.何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？26.何为操作风险？其有哪些特点？27.操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？28.信贷资产风险管理的措施有哪些？29.银行一般面临的外部和内部风险。30.证券投资风险的管理对策有哪些？31.商业银行存款风险的概念和种类是什么？32.商业银行中间业务分类及其风险特征。33.商业银行中间业务风险管理的对策与措施。34.商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。35.保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？36.保险公司财务风险管理策略。37.我国证券公司传统的三大业务及其含义。38.基金的概念及基金的分类。39.何为契约型基金，何为公司型基金？40.农村信用社的主要风险及其含义。41.非银行金融机构的种类。42.农村信用社应如何开展信贷风险管理？43.何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？44.何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？45.基本的金融衍生工具的种类及其含义。46.何谓金融衍生工具？47.金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？48.何为货币的时间价值原理？49.试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。50.举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。51.金融机构在安全方面需要解决哪些问题？52.网络银行的技术风险主要包括哪些内容？53.金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因