《计量经济学》Econometrics第一章绪论0.1关于绪论○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。○不必全懂，只需似懂非懂。0.2《计量经济学》教学大纲⒉教师主讲教师：王一兵E-mail:wang_yibing@yahoo.com⒊课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。⑵先修课程线性代数、概率论与数理统计、经济统计学、微积分、中级宏、微观经济学。⑶教材及参考书《计量经济学（第2版)》，于俊年，对外经济贸易大学出版社，2007年《计量经济学（第2版）》，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2005年《BasicEconometrics》(fourthedition),DamodarN.Gujarrati，2003(6)课程内容提纲及学时安排（总课时：48学时）第一章绪论第二章一元线性回归模型第三章多元线性回归模型第四章相关分析非线性模型第五章异方差第六章自相关第七章多重共线性第八章随机解释变量与模型设定误差第九章非线性模型第十章虚拟变量模型第十一章分布滞后模型和自回归模型*第十二章联立方程模型第十三章平稳时间序列分析*第十四章非平稳时间序列分析*⑻课程成绩综合作业：10分课堂表现：10分期末考核：80分⒋关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹应该掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。§1.1计量经济学一、计量经济学△定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学的内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。△初、中、高级计量经济学高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。△理论计量经济学和应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学在应用方面的特征是：⑴应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；⑵应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；⑶应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济