主要内容信用等级转移分析贷款集中限制现代资产组合理论：MPT概述MPT模型的数学表达将MPT模型运用于贷款组合贷款组合的有效边界MPT模型用于非交易性贷款的困难MPT模型的局部应用计算A、B银行贷款组合偏离市场贷款组合的程度贷款损失率模型这里β代表i部门贷款系统性损失的敏感性。例如，如果回归得出消费者部门的β值为0.2而不动产部门的β值为1.4，这就表明不动产贷款损失与银行的总贷款损失更具有系统相关性这个模型意味着拥有低β值的部门可以比高β值的部门有更高的贷款集中限制，因为低β值的部门的系统性贷款损失风险低，也就是说，在组合的情况下更容易分散化。课后练习，P351，T16