資產與負債管理委員會Assetandliabilitymanagementcommittee(ALCO)資產與負債管理(AssetandLiabilityManagement,ALM).銀行的利率風險分析靜態資金缺口模型(MaturityGap)靜態資金缺口模型資金缺口管理策略缺點資產例6.1存續期間(duration)例6.2(1)年存續期間就是利率風險指標影響存續期間的因素存續期間缺口(DurationGap)策略積極性策略資本比率免疫策略ALM模擬分析模擬步驟例6.3NII模擬解答1-利率不變與利率上漲1%之比較解答2-NII模擬1解答3-NII模擬2例6.4資本市值的利率風險利率上漲1%對資本市值的影響凸性效果安全區（SafetyZone）定義根據例6.3對NII的模擬，並將模擬期間改為全年，若銀行發行的CD為4.2個月到期CD期限在4.5個月之資本市值的變量CD期限在7.2個月之資本市值的變量資本市值模擬1資本市值模擬2利率上升1%時，發行不同月份CD之效果策略3與策略8比較策略3與策略8比較