该均方极限值记为Y(u)称为均方积分过程．可用与通常的微积分一样的方法来定义广义均方积分2．均方可积准则证明由均方收敛准则知特别当f(t,u)=1时,定理即为二阶矩过程{X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可积的充分条件,即下列二重积分存在推论举例讨论Wiener过程的均方可积性．3.均方积分的性质(1)(唯一性)设二阶矩过程{f(t,u)X(t),t∈[a,b]}在[a,b]上均方可积.则均方积分在概率1下是唯一的.即若(2)(线性性)(3)(可加性)(4)设二阶矩过程定理3(均方积分过程的数字特征)证明(3)的证明可利用(1)和(2)的结论.4.均方不定积分定理(2),(3)的证明与积分过程数字特征的证明类似.略定理举例①均方连续,可导,可积.①{X(t)=At+B,t∈(-∞,+∞)}A,B独立同服从N(0,σ2).①{X(t)=At+B,t∈(-∞,+∞)}A,B独立同服从N(0,σ2).①0≦s≦tu0≦s≦t