法律风险－包括但不限于下列风险：商业签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的商业因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的商业的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的（摘自《银监会操作风险管理指引》）策略风险：由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险声誉风险：是指有关一家机构业务活动的负面宣传，不论其真假，都会引起该机构的客户流失、收入下降或花费高昂的诉讼费用（摘自《银监会非现场监管指引（试行）》）操作风险损失形态操作风险管理架构及流程三道防线操作风险缓释架构什么是风险控制自我评估（RCSA）为什么要进行RCSARCSA在操作风险资本计量中扮演的角色RCSA的组织架构RCSA方法论——识别模型的标准分类RCSA方法论——将识别模型应用到RCSA损失事件发生的地点/事件发生的分配渠道/事件状态/最后获得保险偿付日期损失数据收集方法框架的维护损失数据收集——损失类别、价值标准三大工具之间紧密联系，协同支持操作风险管理调整的发起KRI使用部门根据KRI实际应用的有效性提出KRI管理政策及清单的修改意见，如：阈值的设置范围调整，并将修改意见以报告形式上交风险管理部门审阅可根据要求生成不同类型的KRI报告和图表，并由KRI分析人员对KRI的变化因素作详细分析，对触发的行动方案进行跟踪分析报告协助KRI清单的制定，就本部门所掌握的信息提供相关意见VerifyingtheregularityprocessofLDC目前RCSA的目的单纯集中在估计预期损失(ExpectedLoss,EL)，只有在实行操作风险高级计量法(AdvancedMeasurementApproach,AMA)后，才能对非预期损失进行计量在KRI提交审批前进行初始验证，测试选定指标的有效性RCSA能识别、管理以及控制风险，并能管理所有部门的控制信息。在KRI提交审批前进行初始验证，测试选定指标的有效性KRI管理——阈值设定规避：对于发生频率高，严重性也较高的操作风险，规避措施已没有意义，因此应避免涉足该类业务。在损失数据收集中，需要确定“哪些是主要的信息来源？”审批分行的KRI清单的修改在KRI提交审批前进行初始验证，测试选定指标的有效性当KRI值超过预警值，分析人员应分析超过预警值的状况，并判断是否需要求相关部门通过进一步行动控制风险，同时密切跟踪KRI数值的变化情况RCSA的关键成功因素损失数据收集流程应包括具有高质量标准的操作损失的识别、录入、验证、管理和报告等环节,并达到以下标准：对于利润和损失金额有直接影响的损失数据项损失数据收集——辨识信息来源损失数据收集——信息源的定义损失数据收集——“事件驱动”损失数据收集——“会计驱动”损失数据收集——信息收集方法损失数据收集的流程应结合监管要求、自身实际情况和内部管理的需求KRI定义、对风险管理的意义及分类KRI管理——职责分工KRI管理——重要环节KRI管理——选取原则和选取流程红色：KRI值>=最大容忍值1或KRI值<=最大容忍值2；KRI的异常可成为RCSA的驱动力之一Documentaryevidenceofinformation如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。KRI对风险管理的意义在KRI审批生效后，启动指标监测工作。因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件通过RCSA对风险的辨识，对寻找损失数据提供了依据分析潜在风险，建立指标长名单三大工具之间紧密联系，协同支持操作风险管理可根据要求生成不同类型的KRI报告和图表，并由KRI分析人员对KRI的变化因素作详细分析，对触发的行动方案进行跟踪分析报告转移：对于发生频率低，但严重性较高的操作风险，一般采取转移风险的缓释策略。对于利润和损失金额有直接影响的损失损失事件发生日期/损失事件发现日期/损失事件录入日期/损失记账日期操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。KRI管理——KRI分析报告的运用KRI管理——跟进流程、调整流程谢谢观看